Сравнение MCHI с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
MCHI и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHI или EWH.
Корреляция
Корреляция между MCHI и EWH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и EWH
Основные характеристики
MCHI:
0.61
EWH:
0.07
MCHI:
1.12
EWH:
0.27
MCHI:
1.14
EWH:
1.03
MCHI:
0.32
EWH:
0.04
MCHI:
1.68
EWH:
0.16
MCHI:
11.65%
EWH:
10.32%
MCHI:
31.97%
EWH:
24.03%
MCHI:
-62.84%
EWH:
-66.43%
MCHI:
-49.15%
EWH:
-34.40%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCHI показывает доходность -3.31%, а EWH немного ниже – -3.42%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 0.69% против 0.39% соответственно.
MCHI
-3.31%
-2.77%
8.70%
23.18%
-5.84%
0.69%
EWH
-3.42%
-3.85%
4.86%
4.79%
-5.86%
0.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и EWH
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MCHI и EWH
MCHI
EWH
Сравнение MCHI c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и EWH
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности EWH в 4.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.39% | 2.31% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.33% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и EWH
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.84%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и EWH
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.