Сравнение MCHI с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
MCHI и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHI или EWH.
Корреляция
Корреляция между MCHI и EWH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и EWH
Основные характеристики
MCHI:
0.88
EWH:
0.70
MCHI:
1.42
EWH:
1.11
MCHI:
1.19
EWH:
1.14
MCHI:
0.55
EWH:
0.43
MCHI:
2.28
EWH:
1.38
MCHI:
13.37%
EWH:
12.65%
MCHI:
34.81%
EWH:
24.93%
MCHI:
-62.84%
EWH:
-66.43%
MCHI:
-41.74%
EWH:
-29.95%
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям EWH по среднегодовой доходности: -0.30% против -0.17% соответственно.
MCHI
10.78%
-5.62%
6.12%
27.88%
-0.82%
-0.30%
EWH
3.12%
-2.22%
-2.43%
14.02%
-0.82%
-0.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и EWH
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MCHI и EWH
MCHI
EWH
Сравнение MCHI c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и EWH
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности EWH в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.08% | 2.31% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.05% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и EWH
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.84%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и EWH
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.