PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с EWH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCHI и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHI и EWH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF
-6.78%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям EWH по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.29% соответственно.


MCHI

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-14.44%
1 год
4.94%
3 года*
6.44%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.62%

EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Сравнение комиссий MCHI и EWH

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.


Доходность на риск

MCHI vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина

EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCHIEWHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.05

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.61

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.75

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

11.42

-10.63

MCHI vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCHIEWHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.05

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.18

-0.09

Корреляция

Корреляция между MCHI и EWH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и EWH

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EWH в 4.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.27%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MCHI и EWH

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и EWH.


Загрузка...

Показатели просадок


MCHIEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-66.44%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-14.56%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.18%

-42.71%

-14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-42.71%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.43%

-3.97%

-32.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-19.58%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

3.50%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и EWH

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCHIEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.11%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

12.54%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

18.77%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

19.97%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

19.55%

+7.84%