Сравнение MCHI с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
MCHI и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHI или EWH.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и EWH
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 1.81% против 0.91% соответственно.
MCHI
17.91%
-5.27%
1.26%
13.75%
-2.71%
1.81%
EWH
1.10%
-5.55%
-2.76%
2.14%
-3.42%
0.91%
Основные характеристики
| MCHI | EWH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 0.20 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | 1.35 | 0.06 |
| Индекс Язвы | 10.30% | 9.22% |
| Дневная вол-ть | 31.04% | 23.69% |
| Макс. просадка | -62.84% | -66.43% |
| Текущая просадка | -47.34% | -31.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и EWH
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между MCHI и EWH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCHI c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и EWH
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EWH в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.48% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.54% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и EWH
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.84%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и EWH
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.