PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с EWT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - EWL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index, while EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWL returned 10.14%/yr vs 19.56%/yr for EWT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EWL charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности EWL и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 61.53%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 10.14% против 19.56% соответственно.

EWL

1 день
-0.30%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.60%
6 месяцев
7.45%
1 год
13.57%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.14%

EWT

1 день
0.17%
1 месяц
8.18%
С начала года
61.53%
6 месяцев
67.45%
1 год
89.17%
3 года*
34.98%
5 лет*
17.48%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		4.60%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		61.53%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between EWL and EWT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2000 г.

0.47

The correlation between EWL and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWL и EWT

Секторы
EWL
EWT

Здравоохранение

38.8%
0.8%

Финансовые услуги

18.6%
13.0%

Потребительский защитный сектор

14.9%
1.1%

Промышленность

12.0%
4.9%

Сырьевые материалы

6.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.9%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

0.9%
72.9%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

EWL
38.8%
EWT
0.8%

Финансовые услуги

EWL
18.6%
EWT
13.0%

Потребительский защитный сектор

EWL
14.9%
EWT
1.1%

Промышленность

EWL
12.0%
EWT
4.9%

Сырьевые материалы

EWL
6.6%
EWT
3.5%

Потребительский циклический сектор

EWL
5.4%
EWT
1.9%

Коммуникационные услуги

EWL
1.3%
EWT
1.9%

Недвижимость

EWL
0.9%
EWT

-

Технологии

EWL
0.9%
EWT
72.9%

Коммунальные услуги

EWL
0.4%
EWT

-

Энергетика

EWL

-

EWT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с IDAP.L
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

EWL vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.36

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.88

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.55

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

8.53

-7.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

25.15

-21.90

EWL vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWL и EWT

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-64.37%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-10.51%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-25.66%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-38.88%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-38.88%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-4.19%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-19.21%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.56%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 5.12%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

13.55%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

22.68%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

26.75%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

22.95%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

21.78%

-5.31%

Сравнение комиссий EWL и EWT

EWL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и EWT

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности EWT в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.63%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.74%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Часто задаваемые вопросы

EWL and EWT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.55%) compared to EWL (5.12%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs EWT's -64.37%.

On 10-year performance, EWT leads with 19.56% vs 10.14% for EWL. On fees, EWL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWL has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 19.56% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

EWT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.63% for EWL.

EWL is categorized as Europe Equities, while EWT is Asia Pacific Equities. EWL tracks MSCI Switzerland Index, while EWT tracks MSCI Taiwan Index. Their fees differ too: 0.50% for EWL and 0.59% for EWT.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор