PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWS с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWS и EWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.53%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 7.21% против 1.84% соответственно.


EWS

1 день
0.92%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.11%
1 год
24.63%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.76%
10 лет*
7.21%

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Singapore ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий EWS и EWM

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

EWS vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 6565
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWSEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.84

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.51

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.17

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

11.70

-4.80

EWS vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EWM равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWSEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.84

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.11

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.07

+0.07

Корреляция

Корреляция между EWS и EWM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWM

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности EWM в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.96%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWM

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWSEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-89.19%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-9.09%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-23.84%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-43.81%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-7.46%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-31.97%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.46%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWM

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWSEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.91%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.31%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

15.89%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

13.62%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.36%

+1.67%