PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с EWT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWA tracks the MSCI Australia Index while EWT tracks the MSCI Taiwan 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 8.68%/yr vs 20.44%/yr for EWT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWA charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности EWA и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 65.13%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 8.68% против 20.44% соответственно.

EWA

1 день
0.07%
1 месяц
-2.17%
С начала года
8.14%
6 месяцев
6.48%
1 год
10.67%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.68%

EWT

1 день
0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
65.13%
6 месяцев
67.78%
1 год
91.47%
3 года*
39.20%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		8.14%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		65.13%28.38%16.11%29.00%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between EWA and EWT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2000 г.

0.55

The correlation between EWA and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWA и EWT

Секторы
EWA
EWT

Финансовые услуги

41.4%
12.0%

Сырьевые материалы

26.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%
1.6%

Недвижимость

5.1%

-

Здравоохранение

4.3%
1.0%

Промышленность

4.2%
3.1%

Энергетика

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Технологии

1.0%
76.9%

Финансовые услуги

EWA
41.4%
EWT
12.0%

Сырьевые материалы

EWA
26.4%
EWT
2.9%

Потребительский циклический сектор

EWA
6.5%
EWT
1.6%

Недвижимость

EWA
5.1%
EWT

-

Здравоохранение

EWA
4.3%
EWT
1.0%

Промышленность

EWA
4.2%
EWT
3.1%

Энергетика

EWA
4.2%
EWT

-

Потребительский защитный сектор

EWA
3.6%
EWT
1.0%

Коммуникационные услуги

EWA
1.9%
EWT
1.7%

Коммунальные услуги

EWA
1.6%
EWT

-

Технологии

EWA
1.0%
EWT
76.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с VOOEWA с ^N225EWA с SPY
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

EWA vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWAEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
3.32

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.79

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

8.75

-7.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

25.39

-22.52

EWA vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWA и EWT

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-64.37%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.51%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-25.66%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-38.88%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-38.88%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.94%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-19.13%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.61%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 5.66%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

13.81%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

23.90%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

27.73%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

23.16%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

21.80%

+0.74%

Сравнение комиссий EWA и EWT

EWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и EWT

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EWT в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.04%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.68%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Часто задаваемые вопросы

EWA and EWT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.81%) compared to EWA (5.66%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs EWT's -64.37%.

On 10-year performance, EWT leads with 20.44% vs 8.68% for EWA. On fees, EWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 20.44% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

EWA has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.68% for EWT.

EWA tracks MSCI Australia Index, while EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index. Their fees differ too: 0.50% for EWA and 0.59% for EWT.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор