PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIDO с EWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с EWH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both exchange-traded funds - EIDO is a Indonesia Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -4.79%/yr vs 4.27%/yr for EWH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for EWH.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -33.70%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWH по среднегодовой доходности: -4.79% против 4.27% соответственно.

EIDO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
-35.49%
С начала года
-33.70%
1 год
-29.27%
3 года*
-16.85%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-4.79%

EWH

1 день
-0.14%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
-1.77%
С начала года
5.44%
1 год
14.77%
3 года*
9.20%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-33.70%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.44%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Correlation

The correlation between EIDO and EWH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.48

The correlation between EIDO and EWH shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIDO и EWH

Секторы
EIDO
EWH

Финансовые услуги

42.5%
43.9%

Сырьевые материалы

12.8%

-

Коммуникационные услуги

10.2%
1.7%

Энергетика

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.6%

Промышленность

5.2%
18.3%

Технологии

3.9%

-

Недвижимость

2.4%
18.0%

Потребительский циклический сектор

2.1%
3.9%

Коммунальные услуги

2.0%
11.6%

Здравоохранение

1.8%

-

Финансовые услуги

EIDO
42.5%
EWH
43.9%

Сырьевые материалы

EIDO
12.8%
EWH

-

Коммуникационные услуги

EIDO
10.2%
EWH
1.7%

Энергетика

EIDO
9.2%
EWH

-

Потребительский защитный сектор

EIDO
7.9%
EWH
2.6%

Промышленность

EIDO
5.2%
EWH
18.3%

Технологии

EIDO
3.9%
EWH

-

Недвижимость

EIDO
2.4%
EWH
18.0%

Потребительский циклический сектор

EIDO
2.1%
EWH
3.9%

Коммунальные услуги

EIDO
2.0%
EWH
11.6%

Здравоохранение

EIDO
1.8%
EWH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWW
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP

Доходность на риск

EIDO vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIDOEWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.89

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.34

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.16

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.11

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

2.96

-4.65

EIDO vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIDO и EWH

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-66.44%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-13.41%

-30.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.77%

-24.93%

-26.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.77%

-41.12%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-42.71%

-16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.74%

-8.73%

-46.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.84%

-19.45%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

5.00%

+12.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и EWH

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.38%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

12.23%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

16.67%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

20.15%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

19.52%

+5.46%

Сравнение комиссий EIDO и EWH

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и EWH

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности EWH в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		3.36%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.70%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and EWH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (7.96%) compared to EWH (4.38%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs EWH's -66.44%.

On 10-year performance, EWH leads with 4.27% vs -4.79% for EIDO. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWH has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWH has performed better with a 4.27% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

EWH has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.36% for EIDO.

EIDO is categorized as Indonesia Equities, while EWH is Asia Pacific Equities. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong Index. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.49% for EWH.

EWH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и EWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор