PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWM с EWA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWM и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWM и EWA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
7.25%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EWA по среднегодовой доходности: 1.84% против 8.25% соответственно.


EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%

EWA

1 день
1.19%
1 месяц
-6.15%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.34%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Malaysia ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Сравнение комиссий EWM и EWA

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.


Доходность на риск

EWM vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

EWA
Ранг доходности на риск EWA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMEWADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.06

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.54

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.85

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

6.79

+4.91

EWM vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWMEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.06

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.37

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.29

-0.22

Корреляция

Корреляция между EWM и EWA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и EWA

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EWA в 2.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
2.99%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%

Просадки

Сравнение просадок EWM и EWA

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWA.


Загрузка...

Показатели просадок


EWMEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-66.98%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-12.85%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-24.87%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-45.54%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-6.86%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-11.38%

-20.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.50%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и EWA

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWMEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.40%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

12.99%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

21.16%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

19.62%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

22.61%

-6.25%