PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с EWA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWM tracks the MSCI Malaysia Index while EWA tracks the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.48%/yr vs 8.25%/yr for EWA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EWM charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWA.

Доходность

Сравнение доходности EWM и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EWA по среднегодовой доходности: 2.48% против 8.25% соответственно.

EWM

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
3.07%
6 месяцев
7.75%
1 год
21.22%
3 года*
14.94%
5 лет*
4.65%
10 лет*
2.48%

EWA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.51%
С начала года
10.88%
6 месяцев
12.35%
1 год
13.90%
3 года*
12.73%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.07%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		10.88%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Correlation

The correlation between EWM and EWA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.46

The correlation between EWM and EWA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWM и EWA

Секторы
EWM
EWA

Финансовые услуги

46.6%
43.6%

Промышленность

11.1%
4.5%

Коммунальные услуги

10.8%
1.7%

Сырьевые материалы

8.9%
23.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.0%

Энергетика

3.9%
4.5%

Здравоохранение

3.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.1%
6.1%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

-

1.1%

Финансовые услуги

EWM
46.6%
EWA
43.6%

Промышленность

EWM
11.1%
EWA
4.5%

Коммунальные услуги

EWM
10.8%
EWA
1.7%

Сырьевые материалы

EWM
8.9%
EWA
23.0%

Потребительский защитный сектор

EWM
7.3%
EWA
3.6%

Коммуникационные услуги

EWM
6.6%
EWA
2.0%

Энергетика

EWM
3.9%
EWA
4.5%

Здравоохранение

EWM
3.8%
EWA
4.9%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
EWA
6.1%

Недвижимость

EWM

-

EWA
5.0%

Технологии

EWM

-

EWA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EPIEWM с EWTEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY

Доходность на риск

EWM vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.83

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.24

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.39

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

3.98

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWM vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.83

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.29

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EWM и EWA

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-66.98%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-10.01%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-21.91%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-24.87%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-45.54%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-4.03%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-11.33%

-20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.50%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и EWA

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 4.01%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.36%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

13.97%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

16.87%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

19.71%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

22.60%

-6.31%

Сравнение комиссий EWM и EWA

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и EWA

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности EWA в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.90%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.31%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Часто задаваемые вопросы

EWM and EWA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (5.36%) compared to EWM (4.01%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs EWA's -66.98%.

On 10-year performance, EWA leads with 8.25% vs 2.48% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWA has performed better with a 8.25% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

EWM has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.90% for EWA.

EWM tracks MSCI Malaysia Index, while EWA tracks MSCI Australia Index. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.50% for EWA.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор