PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с EWA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWS tracks the MSCI Singapore Index while EWA tracks the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 7.72%/yr vs 8.25%/yr for EWA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWA по среднегодовой доходности: 7.72% против 8.25% соответственно.

EWS

1 день
-0.27%
1 месяц
3.38%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.50%
3 года*
22.03%
5 лет*
9.34%
10 лет*
7.72%

EWA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.51%
С начала года
10.88%
6 месяцев
12.35%
1 год
13.90%
3 года*
12.73%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		7.92%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		10.88%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Correlation

The correlation between EWS and EWA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.54

The correlation between EWS and EWA shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWS и EWA

Секторы
EWS
EWA

Финансовые услуги

52.2%
43.6%

Промышленность

18.1%
4.5%

Недвижимость

8.6%
5.0%

Коммунальные услуги

4.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.0%

Технологии

4.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
6.1%

Сырьевые материалы

-

23.0%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

4.9%

Финансовые услуги

EWS
52.2%
EWA
43.6%

Промышленность

EWS
18.1%
EWA
4.5%

Недвижимость

EWS
8.6%
EWA
5.0%

Коммунальные услуги

EWS
4.7%
EWA
1.7%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.6%
EWA
3.6%

Коммуникационные услуги

EWS
4.2%
EWA
2.0%

Технологии

EWS
4.0%
EWA
1.1%

Потребительский циклический сектор

EWS
3.5%
EWA
6.1%

Сырьевые материалы

EWS

-

EWA
23.0%

Энергетика

EWS

-

EWA
4.5%

Здравоохранение

EWS

-

EWA
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с FLGREWS с VOO
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY

Доходность на риск

EWS vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.83

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.24

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.39

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

3.98

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWS vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.83

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.29

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWA

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-66.98%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-10.01%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-21.91%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-24.87%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-45.54%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-4.03%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-11.33%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.50%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWA

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 3.64%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.36%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

13.97%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.87%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

19.71%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.60%

-4.57%

Сравнение комиссий EWS и EWA

И EWS, и EWA имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWA

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности EWA в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.90%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.80%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

EWS and EWA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (5.36%) compared to EWS (3.64%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.00% vs EWA's -66.98%.

On 10-year performance, EWA leads with 8.25% vs 7.72% for EWS. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWA has performed better with a 8.25% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS and EWA have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWS has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.90% for EWA.

EWS tracks MSCI Singapore Index, while EWA tracks MSCI Australia Index.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор