PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с EWP

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MCHI (iShares MSCI China ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 3.52%/yr vs 12.59%/yr for EWP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 3.52% против 12.59% соответственно.

MCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-14.89%
6 месяцев
-15.31%
1 год
-6.21%
3 года*
7.00%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
3.52%

EWP

1 день
0.94%
1 месяц
3.92%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.85%
1 год
39.52%
3 года*
31.24%
5 лет*
19.53%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-14.89%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		11.63%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between MCHI and EWP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.48

Сравнение распределения секторов MCHI и EWP

Секторы
MCHI
EWP

Потребительский циклический сектор

24.9%
4.6%

Финансовые услуги

18.8%
43.5%

Коммуникационные услуги

18.1%
2.5%

Технологии

12.1%
4.9%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Промышленность

5.3%
16.4%

Здравоохранение

5.1%
1.3%

Энергетика

3.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.8%
21.7%

Недвижимость

1.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
EWP
4.6%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
EWP
43.5%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
EWP
2.5%

Технологии

MCHI
12.1%
EWP
4.9%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
EWP

-

Промышленность

MCHI
5.3%
EWP
16.4%

Здравоохранение

MCHI
5.1%
EWP
1.3%

Энергетика

MCHI
3.7%
EWP
3.8%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
EWP

-

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
EWP
21.7%

Недвижимость

MCHI
1.6%
EWP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

MCHI vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 77
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.12

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.85

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.49

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

12.36

-13.00

MCHI vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и EWP

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-61.19%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-11.38%

-11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-12.19%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.06%

-30.26%

-25.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-46.36%

-16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-0.39%

-41.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-21.39%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

3.21%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и EWP

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.04%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

16.15%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

18.77%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

20.27%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

21.52%

+5.81%

Сравнение комиссий MCHI и EWP

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и EWP

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EWP в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.81%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.16%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and EWP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.07%) compared to EWP (5.04%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.59% vs 3.52% for MCHI. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.59% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

EWP has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.16% for MCHI.

MCHI is categorized as China Equities, while EWP is Europe Equities. MCHI tracks MSCI China Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор