Сравнение EWY с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWY и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 11.34% против 15.12% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EWT
И EWY, и EWT имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EWY vs. EWT — Ранг доходности на риск
EWY
EWT
Сравнение EWY c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 2.08 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 2.78 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 3.73 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 14.90 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 2.08 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWY и EWT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EWT
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EWT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EWT
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -64.37% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -15.53% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -38.88% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -38.88% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -6.93% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -19.35% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.89% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EWT
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 9.80% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 18.16% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 26.86% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 22.32% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 21.22% | +4.98% |