PortfoliosLab logo
Сравнение EWY с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWY и EWT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWY и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
275.61%
167.19%
EWY
EWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWY:

-0.36

EWT:

0.02

Коэф-т Сортино

EWY:

-0.37

EWT:

0.21

Коэф-т Омега

EWY:

0.96

EWT:

1.03

Коэф-т Кальмара

EWY:

-0.21

EWT:

0.02

Коэф-т Мартина

EWY:

-0.68

EWT:

0.05

Индекс Язвы

EWY:

13.59%

EWT:

8.52%

Дневная вол-ть

EWY:

25.84%

EWT:

26.83%

Макс. просадка

EWY:

-74.14%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

EWY:

-37.01%

EWT:

-18.24%

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 0.72% против 8.20% соответственно.


EWY

С начала года

9.67%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-9.15%

5 лет

4.17%

10 лет

0.72%

EWT

С начала года

-10.47%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-17.40%

1 год

-0.08%

5 лет

12.84%

10 лет

8.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWY и EWT

И EWY, и EWT имеют комиссию равную 0.59%.


График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWY: 0.59%
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWT: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWY и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWY c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWY: -0.36
EWT: 0.02
Коэффициент Сортино EWY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWY: -0.37
EWT: 0.21
Коэффициент Омега EWY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWY: 0.96
EWT: 1.03
Коэффициент Кальмара EWY, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWY: -0.21
EWT: 0.02
Коэффициент Мартина EWY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWY: -0.68
EWT: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.02
EWY
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и EWT

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EWT в 3.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.33%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.71%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EWY и EWT

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.01%
-18.24%
EWY
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) составляет 12.78%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что EWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
15.21%
EWY
EWT