PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

EWH — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI Hong Kong Index. EWH запущен 12 мар. 1996 г. и имеет комиссию в 0.49%.

Информация о ETF

ISIN

US4642868719

CUSIP

464286871

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 мар. 1996 г.

Регион

Developed Asia Pacific (Pacific ex-Japan)

Категория

Asia Pacific Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Hong Kong Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWH составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EWH с MCHI EWH с FXI EWH с EWS EWH с FLHK EWH с EPP EWH с EWJ EWH с EWT EWH с EWY EWH с SPY EWH с ASHR
Популярные сравнения:
EWH с MCHI EWH с FXI EWH с EWS EWH с FLHK EWH с EPP EWH с EWJ EWH с EWT EWH с EWY EWH с SPY EWH с ASHR

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) показал доход в 13.09% с начала года и 10.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWH составила 0.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

EWH

С начала года

13.09%

1 месяц

15.30%

6 месяцев

11.86%

1 год

10.11%

5 лет

1.56%

10 лет

0.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.96%6.61%-0.45%0.06%7.53%13.09%
2024-9.73%4.15%-4.78%3.15%4.24%-6.51%-0.33%6.10%15.33%-4.23%-2.41%-2.50%0.01%
20234.95%-7.57%0.83%1.36%-9.03%3.64%3.52%-9.30%-5.51%-2.16%0.18%5.96%-13.87%
20222.24%-4.34%-0.48%-5.32%3.74%1.64%-4.28%-3.81%-10.76%-11.73%24.29%6.41%-6.81%
20211.70%4.99%1.03%2.60%3.04%-3.56%-2.40%-1.19%-6.95%2.34%-5.09%0.67%-3.49%
2020-5.84%0.26%-13.19%6.07%-6.19%9.79%-1.22%7.53%-3.44%-1.92%10.65%4.52%4.17%
20199.57%4.57%1.35%1.03%-6.87%6.88%-3.98%-8.09%-0.61%4.76%-1.01%4.25%10.73%
20184.64%-3.83%-1.06%1.58%1.09%-5.39%2.27%-2.46%-0.95%-10.66%8.00%-1.05%-8.75%
20177.96%2.76%2.96%2.92%3.28%0.74%3.63%1.69%0.00%-0.04%3.97%1.88%36.46%
2016-9.33%0.67%9.29%0.05%-0.15%1.14%6.74%0.62%4.66%-2.00%-1.85%-7.00%1.35%
20155.50%0.18%1.01%8.48%-0.46%-3.48%-1.46%-13.27%-0.83%7.27%-2.05%-0.27%-1.18%
2014-7.18%5.54%-1.98%2.53%4.68%0.95%5.36%-0.73%-6.91%6.30%0.32%-4.39%3.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EWH составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Hong Kong ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.08
  • За 10 лет: 0.04
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Hong Kong ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.70$0.70$0.74$0.61$0.64$0.63$0.66$0.66$1.11$0.60$0.52$0.72

Дивидендный доход

3.69%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Hong Kong ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.66
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.60
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.52
2014$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Hong Kong ETF показал максимальную просадку в 66.43%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1909 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Hong Kong ETF составляет 23.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.43%8 авг. 1997 г.26831 авг. 1998 г.19094 апр. 2006 г.2177
-63.58%30 окт. 2007 г.26920 нояб. 2008 г.104924 янв. 2013 г.1318
-42.71%1 июн. 2021 г.72517 апр. 2024 г.———
-31.08%8 апр. 2019 г.24223 мар. 2020 г.20715 янв. 2021 г.449
-29.54%26 мая 2015 г.1809 февр. 2016 г.31510 мая 2017 г.495

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...