PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642868719

CUSIP

464286871

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 мар. 1996 г.

Регион

Developed Asia Pacific (Pacific ex-Japan)

Категория

Asia Pacific Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Hong Kong Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWH составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EWH с MCHI EWH с EWS EWH с EWJ EWH с FXI EWH с EWT EWH с EWY EWH с FLHK EWH с EPP EWH с SPY EWH с ASHR
Популярные сравнения:
EWH с MCHI EWH с EWS EWH с EWJ EWH с FXI EWH с EWT EWH с EWY EWH с FLHK EWH с EPP EWH с SPY EWH с ASHR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Hong Kong ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
204.47%
808.73%
EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Hong Kong ETF показал доход в -0.59% с начала года и 1.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Hong Kong ETF составила 1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


EWH

С начала года

-0.59%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

8.55%

1 год

1.39%

5 лет

-4.13%

10 лет

1.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.73%4.15%-4.78%3.15%4.24%-6.51%-0.33%6.10%15.33%-4.23%-2.41%-0.59%
20234.95%-7.57%0.83%1.36%-9.03%3.64%3.52%-9.30%-5.51%-2.16%0.18%5.96%-13.87%
20222.24%-4.34%-0.48%-5.32%3.74%1.64%-4.28%-3.81%-10.76%-11.73%24.29%6.41%-6.81%
20211.70%4.99%1.03%2.60%3.04%-3.56%-2.40%-1.19%-6.95%2.34%-5.09%0.67%-3.49%
2020-5.84%0.26%-13.19%6.07%-6.19%9.79%-1.22%7.53%-3.44%-1.92%10.65%4.52%4.17%
20199.57%4.57%1.35%1.03%-6.87%6.88%-3.98%-8.09%-0.61%4.76%-1.01%4.25%10.73%
20184.64%-3.83%-1.06%1.58%1.09%-5.39%2.27%-2.46%-0.95%-10.66%8.00%-1.05%-8.75%
20177.96%2.76%2.96%2.92%3.28%0.74%3.63%1.69%0.00%-0.04%3.97%1.88%36.46%
2016-9.33%0.67%9.29%0.05%-0.15%1.14%6.74%0.62%4.66%-2.00%-1.85%-7.00%1.35%
20155.50%0.18%1.01%8.48%-0.46%-3.48%-1.46%-13.27%-0.83%7.27%-2.05%-0.27%-1.18%
2014-7.18%5.54%-1.98%2.53%4.68%0.95%5.36%-0.73%-6.91%6.30%0.32%-4.39%3.28%
20134.48%-0.84%-1.39%3.12%-3.71%-4.80%4.45%-1.72%6.49%1.67%1.89%0.17%9.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EWH составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.182.10
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.432.80
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.39
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.103.09
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.4213.49
EWH
^GSPC

iShares MSCI Hong Kong ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
2.10
EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Hong Kong ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$0.74$0.61$0.64$0.63$0.66$0.66$1.11$0.60$0.52$0.72$0.61

Дивидендный доход

4.20%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%2.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Hong Kong ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.66
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.60
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.52
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.72
2013$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.48%
-2.62%
EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Hong Kong ETF показал максимальную просадку в 66.43%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1909 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Hong Kong ETF составляет 32.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.43%8 авг. 1997 г.26831 авг. 1998 г.19094 апр. 2006 г.2177
-63.58%30 окт. 2007 г.26920 нояб. 2008 г.104924 янв. 2013 г.1318
-42.71%1 июн. 2021 г.72517 апр. 2024 г.
-31.08%8 апр. 2019 г.24223 мар. 2020 г.20715 янв. 2021 г.449
-29.54%26 мая 2015 г.1809 февр. 2016 г.31510 мая 2017 г.495

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Hong Kong ETF составляет 7.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.59%
3.79%
EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab