PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с NORW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 16.84%/yr vs 10.18%/yr for NORW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности EWY и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 103.10%, что значительно выше, чем у NORW с доходностью 23.78%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции NORW по среднегодовой доходности: 16.84% против 10.18% соответственно.

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
4.68%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
198.25%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%

NORW

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.45%
С начала года
23.78%
6 месяцев
28.35%
1 год
27.30%
3 года*
20.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		23.78%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between EWY and NORW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.57

Over the past year, the correlation between EWY and NORW has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWY и NORW

Секторы
EWY
NORW

Технологии

52.4%
4.1%

Промышленность

20.4%
13.3%

Финансовые услуги

9.6%
22.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
0.2%

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
5.9%

Сырьевые материалы

2.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
12.5%

Энергетика

1.4%
29.4%

Коммунальные услуги

0.4%
0.7%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

EWY
52.4%
NORW
4.1%

Промышленность

EWY
20.4%
NORW
13.3%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
NORW
22.6%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
NORW
0.2%

Здравоохранение

EWY
3.5%
NORW

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
NORW
5.9%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
NORW
10.9%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
NORW
12.5%

Энергетика

EWY
1.4%
NORW
29.4%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
NORW
0.7%

Недвижимость

EWY

-

NORW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с MGKNORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

EWY vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
1.63

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.32

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.28

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

2.99

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.24

8.18

+22.06

EWY vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа NORW равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и NORW

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-35.62%

-38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-9.18%

-13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-16.06%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-32.78%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-33.86%

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-5.47%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-10.12%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

3.35%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и NORW

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

4.35%

+21.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

13.08%

+29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

16.91%

+29.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

21.91%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

20.78%

+7.28%

Сравнение комиссий EWY и NORW

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и NORW

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности NORW в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.78%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

EWY and NORW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to NORW (4.35%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, EWY leads with 16.84% vs 10.18% for NORW. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 16.84% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

NORW has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.03% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while NORW is Europe Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.50% for NORW.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор