PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с EWI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIS returned 11.91%/yr vs 13.44%/yr for EWI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIS charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности EIS и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у EWI с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 11.91% против 13.44% соответственно.

EIS

1 день
1.53%
1 месяц
-7.96%
С начала года
14.51%
6 месяцев
16.70%
1 год
48.12%
3 года*
33.62%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.91%

EWI

1 день
1.05%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.95%
6 месяцев
12.15%
1 год
25.19%
3 года*
28.16%
5 лет*
15.36%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF		14.51%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		7.95%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between EIS and EWI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.56

The correlation between EIS and EWI shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIS и EWI

Секторы
EIS
EWI

Финансовые услуги

34.6%
47.8%

Технологии

17.8%

-

Промышленность

10.9%
11.1%

Здравоохранение

9.8%
1.4%

Недвижимость

9.1%

-

Коммунальные услуги

6.6%
17.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

2.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.0%

Энергетика

2.0%
7.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Финансовые услуги

EIS
34.6%
EWI
47.8%

Технологии

EIS
17.8%
EWI

-

Промышленность

EIS
10.9%
EWI
11.1%

Здравоохранение

EIS
9.8%
EWI
1.4%

Недвижимость

EIS
9.1%
EWI

-

Коммунальные услуги

EIS
6.6%
EWI
17.9%

Коммуникационные услуги

EIS
2.7%
EWI
2.5%

Потребительский циклический сектор

EIS
2.5%
EWI
9.8%

Потребительский защитный сектор

EIS
2.3%
EWI
1.0%

Энергетика

EIS
2.0%
EWI
7.4%

Сырьевые материалы

EIS
1.8%
EWI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL

Доходность на риск

EIS vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.39

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.96

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.03

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

7.54

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIS vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа EWI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISEWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.39

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.23

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EIS и EWI

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-70.38%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.48%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-16.80%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-35.25%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-43.00%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-1.61%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-28.93%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.35%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и EWI

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares MSCI Italy ETF (EWI) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.33%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

14.83%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

18.19%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

21.12%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

23.26%

-2.13%

Сравнение комиссий EIS и EWI

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и EWI

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности EWI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.25%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.60%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EIS and EWI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (7.59%) compared to EWI (5.33%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, EWI leads with 13.44% vs 11.91% for EIS. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 13.44% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

EWI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.25% for EIS.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EWI is Europe Equities. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while EWI tracks MSCI Italy Index. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.49% for EWI.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор