PortfoliosLab logo
Сравнение EIS с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIS и EWT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EIS и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
111.88%
219.69%
EIS
EWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIS:

1.86

EWT:

0.76

Коэф-т Сортино

EIS:

2.49

EWT:

1.15

Коэф-т Омега

EIS:

1.32

EWT:

1.14

Коэф-т Кальмара

EIS:

1.29

EWT:

0.95

Коэф-т Мартина

EIS:

9.12

EWT:

3.31

Индекс Язвы

EIS:

3.82%

EWT:

4.92%

Дневная вол-ть

EIS:

18.76%

EWT:

21.51%

Макс. просадка

EIS:

-51.94%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

EIS:

-2.16%

EWT:

-9.77%

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 6.63% против 10.78% соответственно.


EIS

С начала года

-0.77%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

18.36%

1 год

34.67%

5 лет

6.80%

10 лет

6.63%

EWT

С начала года

-1.20%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-9.66%

1 год

16.37%

5 лет

11.30%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIS и EWT

И EIS, и EWT имеют комиссию равную 0.59%.


График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIS и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIS
Ранг риск-скорректированной доходности EIS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIS c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.860.76
Коэффициент Сортино EIS, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.491.15
Коэффициент Омега EIS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.14
Коэффициент Кальмара EIS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.290.95
Коэффициент Мартина EIS, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.123.31
EIS
EWT

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа EWT равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.86
0.76
EIS
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и EWT

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EWT в 3.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.39%1.38%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.36%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EIS и EWT

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.16%
-9.77%
EIS
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 4.79%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.79%
7.10%
EIS
EWT