Сравнение EIS с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EIS и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIS или EWT.
Основные характеристики
| EIS | EWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.51% | 21.64% |
| Дох-ть за 1 год | 42.00% | 38.46% |
| Дох-ть за 3 года | -2.29% | 5.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.56% | 14.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.28% | 11.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 10.33 | 8.66 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 4.39% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 20.93% |
| Макс. просадка | -51.94% | -64.26% |
| Текущая просадка | -7.69% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между EIS и EWT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIS и EWT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIS показывает доходность 21.51%, а EWT немного выше – 21.64%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 5.28% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и EWT
И EIS, и EWT имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIS c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и EWT
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EWT в 9.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.11% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.17% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% | 1.86% | 2.20% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 9.87% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и EWT
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 4.09%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.