Сравнение EIS с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EIS и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и EWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 11.08% против 15.12% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и EWT
И EIS, и EWT имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EIS vs. EWT — Ранг доходности на риск
EIS
EWT
Сравнение EIS c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.08 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.78 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.73 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 14.90 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.20 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EIS и EWT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и EWT
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EWT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и EWT
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -64.37% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -15.53% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -38.88% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -38.88% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -6.93% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -19.35% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.89% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и EWT
iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеют волатильность 9.63% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 9.80% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 18.16% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 26.86% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 22.32% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 21.22% | -0.27% |