PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWP с EWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с EWH

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 12.13%/yr vs 4.15%/yr for EWH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EWP charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWH.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 12.13% против 4.15% соответственно.

EWP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.57%
1 год
37.67%
3 года*
29.90%
5 лет*
20.14%
10 лет*
12.13%
Всё время*
8.60%

EWH

1 день
0.45%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-0.19%
С начала года
5.87%
1 год
14.33%
3 года*
9.63%
5 лет*
0.01%
10 лет*
4.15%
Всё время*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		10.57%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.87%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Correlation

The correlation between EWP and EWH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.45

The correlation between EWP and EWH has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWP и EWH

Секторы
EWP
EWH

Финансовые услуги

43.9%
42.5%

Коммунальные услуги

21.9%
12.1%

Промышленность

16.3%
19.8%

Технологии

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
3.8%

Энергетика

3.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
1.8%

Недвижимость

2.4%
17.5%

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Финансовые услуги

EWP
43.9%
EWH
42.5%

Коммунальные услуги

EWP
21.9%
EWH
12.1%

Промышленность

EWP
16.3%
EWH
19.8%

Технологии

EWP
4.8%
EWH

-

Потребительский циклический сектор

EWP
4.5%
EWH
3.8%

Энергетика

EWP
3.9%
EWH

-

Коммуникационные услуги

EWP
2.4%
EWH
1.8%

Недвижимость

EWP
2.4%
EWH
17.5%

Здравоохранение

EWP
1.3%
EWH

-

Сырьевые материалы

EWP

-

EWH

-

Потребительский защитный сектор

EWP

-

EWH
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP

Доходность на риск

EWP vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPEWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.86

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.30

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.07

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

2.84

+9.00

EWP vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа EWH равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWH

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-66.44%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.41%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-24.93%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-41.12%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-42.71%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-8.36%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.35%

-19.45%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.06%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWH

iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеют волатильность 3.76% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.86%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

12.14%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

16.70%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

20.13%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

19.52%

+1.95%

Сравнение комиссий EWP и EWH

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWH

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности EWH в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.68%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.84%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and EWH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWH has higher volatility (3.86%) compared to EWP (3.76%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs EWH's -66.44%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.13% vs 4.15% for EWH. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.13% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWH has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 2.84% for EWP.

EWP is categorized as Europe Equities, while EWH is Asia Pacific Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong Index. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.49% for EWH.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и EWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор