PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с EWH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и EWH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 7.17% против 5.29% соответственно.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Сравнение комиссий EWG и EWH

И EWG, и EWH имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

EWG vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGEWHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.05

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.61

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.75

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

11.42

-9.15

EWG vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGEWHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.05

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.18

+0.06

Корреляция

Корреляция между EWG и EWH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWH

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EWH в 4.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWH

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWH.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-66.44%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-14.56%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-42.71%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-42.71%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-3.97%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-19.58%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.50%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWH

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.11%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.54%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

18.77%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

19.97%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.55%

+1.48%