PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с EWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с EWH

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.93%/yr vs 4.17%/yr for EWH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 7.93% против 4.17% соответственно.

EWG

1 день
0.74%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-1.30%
3 года*
15.03%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.93%

EWH

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.35%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.99%
3 года*
7.68%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.76%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		0.76%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Correlation

The correlation between EWG and EWH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.52

The correlation between EWG and EWH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и EWH

Секторы
EWG
EWH

Промышленность

29.9%
18.3%

Финансовые услуги

20.6%
43.9%

Технологии

16.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.7%

Здравоохранение

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
2.6%

Недвижимость

0.9%
18.0%

Энергетика

-

-

Промышленность

EWG
29.9%
EWH
18.3%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
EWH
43.9%

Технологии

EWG
16.3%
EWH

-

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
EWH
3.9%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
EWH
1.7%

Здравоохранение

EWG
6.0%
EWH

-

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
EWH

-

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
EWH
11.6%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
EWH
2.6%

Недвижимость

EWG
0.9%
EWH
18.0%

Энергетика

EWG

-

EWH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP

Доходность на риск

EWG vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 88
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGEWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.67

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.04

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.85

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

2.57

-2.82

EWG vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWH

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-66.44%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.91%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-24.93%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-41.12%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-42.71%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-12.79%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-19.46%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

4.29%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWH

iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеют волатильность 5.19% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.23%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

12.45%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

16.46%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

20.11%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

19.52%

+1.30%

Сравнение комиссий EWG и EWH

И EWG, и EWH имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWH

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности EWH в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.03%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.92%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EWG and EWH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWH has higher volatility (5.23%) compared to EWG (5.19%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs EWH's -66.44%.

On 10-year performance, EWG leads with 7.93% vs 4.17% for EWH. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWG has performed better with a 7.93% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG and EWH have the same expense ratio: 0.49% per year.

EWH has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.03% for EWG.

EWG is categorized as Europe Equities, while EWH is Asia Pacific Equities. EWG tracks MSCI Germany Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong Index.

EWH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и EWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор