PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWH с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWHMCHI
Дох-ть с нач. г.5.98%21.98%
Дох-ть за 1 год7.62%17.73%
Дох-ть за 3 года-6.44%-8.46%
Дох-ть за 5 лет-3.14%-2.31%
Дох-ть за 10 лет1.41%1.94%
Коэф-т Шарпа0.520.72
Коэф-т Сортино0.891.25
Коэф-т Омега1.111.16
Коэф-т Кальмара0.290.36
Коэф-т Мартина1.382.15
Индекс Язвы8.95%10.14%
Дневная вол-ть23.56%30.14%
Макс. просадка-66.43%-62.84%
Текущая просадка-28.01%-45.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWH и MCHI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWH и MCHI

С начала года, EWH показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 21.98%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
44.69%
24.13%
EWH
MCHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и MCHI

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.


MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWH c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.38
MCHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCHI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCHI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCHI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCHI, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCHI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.15

Сравнение коэффициента Шарпа EWH и MCHI

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHI равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
0.72
EWH
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и MCHI

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности MCHI в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.33%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%2.96%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.39%3.49%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%

Просадки

Сравнение просадок EWH и MCHI

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.01%
-45.52%
EWH
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 10.66%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.66%
15.59%
EWH
MCHI