PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWH с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWH и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64%
6.10%
EWH
MCHI

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 0.74% против 1.41% соответственно.


EWH

С начала года

1.40%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

2.64%

1 год

1.97%

5 лет (среднегодовая)

-3.17%

10 лет (среднегодовая)

0.74%

MCHI

С начала года

17.32%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

6.10%

1 год

12.77%

5 лет (среднегодовая)

-2.65%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


EWHMCHI
Коэф-т Шарпа0.090.41
Коэф-т Сортино0.300.82
Коэф-т Омега1.041.10
Коэф-т Кальмара0.050.21
Коэф-т Мартина0.241.25
Индекс Язвы9.31%10.13%
Дневная вол-ть23.56%30.90%
Макс. просадка-66.43%-62.84%
Текущая просадка-31.13%-47.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и MCHI

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.


MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWH и MCHI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWH c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.090.41
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.300.82
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.10
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.050.21
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.241.25
EWH
MCHI

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09
0.41
EWH
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и MCHI

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности MCHI в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.53%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%2.96%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.49%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%2.37%

Просадки

Сравнение просадок EWH и MCHI

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.13%
-47.60%
EWH
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.91%
9.85%
EWH
MCHI