Сравнение EWH с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
EWH и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 5.29% против 4.62% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и MCHI
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
EWH vs. MCHI — Ранг доходности на риск
EWH
MCHI
Сравнение EWH c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.21 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.45 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.30 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 0.79 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.21 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWH и MCHI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и MCHI
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и MCHI
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -62.95% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -17.17% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -57.18% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -62.95% | +20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -36.43% | +32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -24.40% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 6.63% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и MCHI
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.82% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 14.83% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 23.85% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 30.67% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 27.39% | -7.84% |