Сравнение EWH с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
EWH и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или MCHI.
Основные характеристики
| EWH | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.00% | 3.95% |
| Дох-ть за 1 год | -19.66% | -7.73% |
| Дох-ть за 3 года | -13.89% | -18.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.95% | -6.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.54% | 1.46% |
| Коэф-т Шарпа | -0.93 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 24.92% |
| Макс. просадка | -66.43% | -62.84% |
| Current Drawdown | -37.51% | -53.57% |
Корреляция
Корреляция между EWH и MCHI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWH и MCHI
С начала года, EWH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 0.54% против 1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и MCHI
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWH c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и MCHI
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности MCHI в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.65% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% | 2.96% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 3.36% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и MCHI
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и MCHI
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.