Сравнение EWS с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
EWS и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и EIDO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и EIDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 7.21% против -1.75% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и EIDO
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.
Доходность на риск
EWS vs. EIDO — Ранг доходности на риск
EWS
EIDO
Сравнение EWS c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | EIDO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.03 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.20 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.02 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 0.05 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.03 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.18 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.07 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.00 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EWS и EIDO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и EIDO
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности EIDO в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и EIDO
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EIDO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -63.21% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -21.33% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -38.14% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -59.41% | +18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -42.40% | +39.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -24.39% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 6.88% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и EIDO
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.15% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 16.53% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 23.84% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.54% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 24.65% | -6.62% |