PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWS с EIDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWS и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWS и EIDO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.53%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-15.61%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 7.21% против -1.75% соответственно.


EWS

1 день
0.92%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.11%
1 год
24.63%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.76%
10 лет*
7.21%

EIDO

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-15.61%
6 месяцев
-8.75%
1 год
0.67%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Singapore ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

Сравнение комиссий EWS и EIDO

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.


Доходность на риск

EWS vs. EIDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 6565
Ранг коэф-та Мартина

EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWSEIDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.03

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.20

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.02

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

0.05

+6.84

EWS vs. EIDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа EIDO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWSEIDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.03

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.18

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.00

+0.15

Корреляция

Корреляция между EWS и EIDO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EIDO

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности EIDO в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.96%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.22%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EIDO

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EIDO.


Загрузка...

Показатели просадок


EWSEIDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-63.21%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-21.33%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-38.14%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-59.41%

+18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-42.40%

+39.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-24.39%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

6.88%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EIDO

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWSEIDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.15%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

16.53%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

23.84%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

19.54%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

24.65%

-6.62%