Сравнение EIDO с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EIDO и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: -1.75% против 11.34% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWY
И EIDO, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EIDO vs. EWY — Ранг доходности на риск
EIDO
EWY
Сравнение EIDO c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 3.75 | -3.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 3.92 | -3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 6.01 | -6.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 24.11 | -24.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 3.75 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.34 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.43 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.27 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWY
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWY
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -74.14% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -23.08% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -48.55% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -49.73% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -16.61% | -25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -20.23% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 5.76% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 20.29% | -12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 31.19% | -14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 36.35% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 26.63% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 26.20% | -1.55% |