PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIDO с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDO с EWY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

EIDO и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или EWY.

Корреляция

Корреляция между EIDO и EWY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIDO:

-0.47

EWY:

-0.36

Коэф-т Сортино

EIDO:

-0.56

EWY:

-0.41

Коэф-т Омега

EIDO:

0.93

EWY:

0.95

Коэф-т Кальмара

EIDO:

-0.24

EWY:

-0.23

Коэф-т Мартина

EIDO:

-0.68

EWY:

-0.72

Индекс Язвы

EIDO:

17.27%

EWY:

13.92%

Дневная вол-ть

EIDO:

24.07%

EWY:

26.03%

Макс. просадка

EIDO:

-63.21%

EWY:

-74.14%

Текущая просадка

EIDO:

-38.70%

EWY:

-34.89%

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: -1.65% против 1.65% соответственно.

EIDO

С начала года

-5.79%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-14.35%

1 год

-11.21%

5 лет

3.93%

10 лет

-1.65%

EWY

С начала года

13.36%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-0.22%

1 год

-9.26%

5 лет

4.05%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIDO и EWY

И EIDO, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.

EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
EWY
iShares MSCI South Korea ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIDO и EWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг риск-скорректированной доходности EIDO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIDO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIDO c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и EWY

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности EWY в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.53%5.21%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		2.25%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и EWY

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и EWY

Загрузка...