PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIDO с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIDOEWY
Дох-ть с нач. г.-1.92%-7.07%
Дох-ть за 1 год3.46%4.73%
Дох-ть за 3 года-0.46%-6.71%
Дох-ть за 5 лет-1.19%1.83%
Дох-ть за 10 лет-0.40%2.48%
Коэф-т Шарпа0.380.33
Коэф-т Сортино0.650.63
Коэф-т Омега1.081.08
Коэф-т Кальмара0.180.21
Коэф-т Мартина0.941.26
Индекс Язвы7.02%6.06%
Дневная вол-ть17.22%22.81%
Макс. просадка-63.21%-74.14%
Текущая просадка-26.63%-32.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EIDO и EWY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и EWY

С начала года, EIDO показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: -0.40% против 2.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
-7.30%
EIDO
EWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIDO и EWY

И EIDO, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.


EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIDO c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIDO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.94
EWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWY, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWY, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWY, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.26

Сравнение коэффициента Шарпа EIDO и EWY

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38
0.33
EIDO
EWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и EWY

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности EWY в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
3.97%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%1.32%2.03%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.71%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%1.39%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и EWY

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.63%
-32.87%
EIDO
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 3.96%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
4.34%
EIDO
EWY