PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIDO с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIDO и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
-10.88%
EIDO
EWY

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -7.30%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: -1.43% против 1.99% соответственно.


EIDO

С начала года

-7.30%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

-1.00%

1 год

-3.57%

5 лет (среднегодовая)

-1.96%

10 лет (среднегодовая)

-1.43%

EWY

С начала года

-11.81%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-11.42%

1 год

-4.74%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

Основные характеристики


EIDOEWY
Коэф-т Шарпа-0.20-0.25
Коэф-т Сортино-0.16-0.19
Коэф-т Омега0.980.98
Коэф-т Кальмара-0.09-0.14
Коэф-т Мартина-0.46-0.81
Индекс Язвы7.49%6.82%
Дневная вол-ть17.36%22.60%
Макс. просадка-63.21%-74.14%
Текущая просадка-30.65%-36.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIDO и EWY

И EIDO, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.


EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EIDO и EWY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIDO c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.20-0.25
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.16-0.19
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.980.98
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.09-0.14
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.46-0.81
EIDO
EWY

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20
-0.25
EIDO
EWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и EWY

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности EWY в 2.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%2.03%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.86%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%1.39%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и EWY

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.65%
-36.30%
EIDO
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 4.10%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
7.08%
EIDO
EWY