PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с EWP

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

INDY (iShares India 50 ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.46%/yr vs 12.59%/yr for EWP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности INDY и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 6.46% против 12.59% соответственно.

INDY

1 день
-0.62%
1 месяц
1.99%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-13.84%
3 года*
1.70%
5 лет*
2.42%
10 лет*
6.46%

EWP

1 день
0.94%
1 месяц
3.92%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.85%
1 год
39.52%
3 года*
31.24%
5 лет*
19.53%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-11.64%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		11.63%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between INDY and EWP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.52

The correlation between INDY and EWP shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDY и EWP

Секторы
INDY
EWP

Финансовые услуги

35.2%
43.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
4.6%

Энергетика

11.0%
3.8%

Технологии

8.5%
4.9%

Промышленность

8.0%
16.4%

Сырьевые материалы

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.2%
2.5%

Здравоохранение

4.7%
1.3%

Коммунальные услуги

2.9%
21.7%

Недвижимость

-

2.6%

Финансовые услуги

INDY
35.2%
EWP
43.5%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
EWP
4.6%

Энергетика

INDY
11.0%
EWP
3.8%

Технологии

INDY
8.5%
EWP
4.9%

Промышленность

INDY
8.0%
EWP
16.4%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
EWP

-

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
EWP

-

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
EWP
2.5%

Здравоохранение

INDY
4.7%
EWP
1.3%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
EWP
21.7%

Недвижимость

INDY

-

EWP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

INDY vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.12

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.85

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.49

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

12.36

-13.93

INDY vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и EWP

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-61.19%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.58%

-11.38%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-12.19%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-30.26%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-46.36%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.51%

-0.39%

-17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-21.39%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

3.21%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и EWP

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.31%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.04%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

16.15%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

18.77%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

20.27%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

21.52%

-2.01%

Сравнение комиссий INDY и EWP

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и EWP

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности EWP в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.81%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
INDY
iShares India 50 ETF		9.42%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and EWP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.04%) compared to INDY (4.31%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.59% vs 6.46% for INDY. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.59% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 2.81% for EWP.

INDY is categorized as India Equities, while EWP is Europe Equities. INDY tracks Nifty 50 Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор