PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NORW с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с EWA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EWA is a Australia Equities fund tracking the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 9.22%/yr vs 7.80%/yr for EWA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NORW и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у EWA с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.80% соответственно.

NORW

1 день
-0.74%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
13.86%
С начала года
18.36%
1 год
26.38%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.22%
Всё время*
8.60%

EWA

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
8.16%
С начала года
10.43%
1 год
11.21%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.80%
Всё время*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		18.36%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		10.43%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Correlation

The correlation between NORW and EWA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.64

Over the past year, the correlation between NORW and EWA has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и EWA

Секторы
NORW
EWA

Энергетика

28.3%
4.9%

Финансовые услуги

23.8%
42.4%

Промышленность

14.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

11.7%
3.9%

Сырьевые материалы

9.5%
23.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.8%

Технологии

3.7%
0.9%

Коммунальные услуги

0.7%
0.6%

Потребительский циклический сектор

0.6%
7.3%

Недвижимость

0.4%
4.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Энергетика

NORW
28.3%
EWA
4.9%

Финансовые услуги

NORW
23.8%
EWA
42.4%

Промышленность

NORW
14.8%
EWA
4.3%

Потребительский защитный сектор

NORW
11.7%
EWA
3.9%

Сырьевые материалы

NORW
9.5%
EWA
23.8%

Коммуникационные услуги

NORW
6.5%
EWA
1.8%

Технологии

NORW
3.7%
EWA
0.9%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
EWA
0.6%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.6%
EWA
7.3%

Недвижимость

NORW
0.4%
EWA
4.8%

Здравоохранение

NORW

-

EWA
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с VOOEWA с ^N225EWA с SPY

Доходность на риск

NORW vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.65

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.01

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.12

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

2.86

+3.04

NORW vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и EWA

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-66.98%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-10.01%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-21.91%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-24.87%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-45.54%

+11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-4.43%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-11.30%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.93%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и EWA

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.66%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.80%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

17.31%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

19.75%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

22.48%

-1.94%

Сравнение комиссий NORW и EWA

И NORW, и EWA имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и EWA

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности EWA в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.98%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.60%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and EWA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (5.55%) compared to EWA (3.66%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs EWA's -66.98%.

On 10-year performance, NORW leads with 9.22% vs 7.80% for EWA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 9.22% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW and EWA have the same expense ratio: 0.50% per year.

NORW has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 2.98% for EWA.

NORW is categorized as Europe Equities, while EWA is Australia Equities. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EWA tracks MSCI Australia Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор