PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Spain ETF (EWP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642867646
CUSIP464286764
ЭмитентiShares
Дата выпуска12 мар. 1996 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияEurope Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Spain Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EWP с FEZ, EWP с EWI, EWP с EWG, EWP с EIRL, EWP с PGAL, EWP с EWQ, EWP с INDA, EWP с SCHD, EWP с EPI, EWP с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Spain ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.72%
10.27%
EWP (iShares MSCI Spain ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Spain ETF показал доход в 14.05% с начала года и 27.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Spain ETF составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.05%19.77%
1 месяц0.03%-0.67%
6 месяцев8.72%10.27%
1 год27.35%31.07%
5 лет (среднегодовая)6.93%13.22%
10 лет (среднегодовая)2.91%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.53%-0.95%9.95%-2.77%7.61%-5.70%3.87%4.47%4.13%-3.88%14.05%
202311.29%1.86%1.68%2.51%-5.43%8.33%1.52%-2.93%-3.44%-2.69%14.05%1.89%30.26%
20220.42%-3.03%-0.47%-3.50%6.84%-9.87%-1.63%-5.10%-8.96%10.60%11.82%0.17%-5.18%
2021-3.77%3.88%1.33%5.59%6.29%-6.23%-2.25%1.19%-4.06%4.82%-10.22%5.31%0.25%
2020-3.15%-6.14%-22.71%2.22%4.57%4.39%0.80%2.25%-6.00%-3.45%27.42%2.80%-3.94%
20196.86%1.47%-1.62%4.79%-6.14%4.17%-5.08%-2.62%4.19%2.73%-0.80%4.36%11.93%
20188.67%-7.75%-1.04%2.31%-8.27%1.00%4.02%-5.86%-0.37%-6.48%2.93%-4.11%-15.32%
20173.66%-0.66%11.39%4.97%4.54%-0.66%3.93%-1.23%0.09%0.30%-0.59%-0.86%26.98%
2016-6.76%-5.01%8.55%6.11%-3.12%-8.74%5.12%0.91%1.21%2.35%-8.31%8.04%-1.81%
2015-5.78%7.17%-0.54%3.28%-3.06%-2.09%2.12%-6.51%-7.40%6.04%-3.18%-5.47%-15.54%
2014-1.79%4.78%2.80%2.87%1.98%1.40%-4.46%-0.95%-4.00%-2.78%2.09%-7.60%-6.25%
20133.73%-4.75%-5.35%10.21%-3.14%-6.65%12.97%-2.56%14.01%8.52%-0.16%4.10%31.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EWP среди ETFs на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EWP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Spain ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.67
EWP (iShares MSCI Spain ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Spain ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.01$0.83$0.74$0.86$0.69$1.07$0.99$0.89$1.23$1.09$1.63$1.10

Дивидендный доход

2.93%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Spain ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.74
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.86
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$1.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.99
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.89
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$1.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$1.09
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.63
2013$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$1.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
-2.59%
EWP (iShares MSCI Spain ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Spain ETF показал максимальную просадку в 61.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3892 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI Spain ETF составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.19%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.389223 авг. 2024 г.4204
-49.61%7 янв. 1999 г.91324 сент. 2002 г.31712 янв. 2004 г.1230
-28.11%21 июл. 1998 г.521 окт. 1998 г.644 янв. 1999 г.116
-17.06%2 окт. 1997 г.1828 окт. 1997 г.445 янв. 1998 г.62
-13.48%8 июл. 1997 г.185 авг. 1997 г.351 окт. 1997 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Spain ETF составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.11%
EWP (iShares MSCI Spain ETF)
Benchmark (^GSPC)