PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Spain ETF (EWP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Spain ETF (EWP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

EWP — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI Spain Index. EWP запущен 12 мар. 1996 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US4642867646

CUSIP

464286764

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 мар. 1996 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Spain Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EWP с EWI EWP с EWG EWP с FEZ EWP с EIRL EWP с PGAL EWP с EWQ EWP с VOO EWP с INDA EWP с SCHD EWP с EPI
Популярные сравнения:
EWP с EWI EWP с EWG EWP с FEZ EWP с EIRL EWP с PGAL EWP с EWQ EWP с VOO EWP с INDA EWP с SCHD EWP с EPI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI Spain ETF (EWP) показал доход в 34.49% с начала года и 28.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWP составила 4.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

EWP

С начала года

34.49%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

32.39%

1 год

28.90%

5 лет

20.23%

10 лет

4.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.25%9.37%5.49%6.67%2.86%34.49%
2024-3.53%-0.95%9.95%-2.77%7.61%-5.70%3.87%4.47%4.13%-3.88%-3.51%-2.71%5.70%
202311.29%1.86%1.68%2.51%-5.43%8.33%1.52%-2.93%-3.44%-2.69%14.05%1.89%30.25%
20220.42%-3.03%-0.47%-3.50%6.84%-9.87%-1.63%-5.10%-8.96%10.60%11.82%0.18%-5.18%
2021-3.77%3.88%1.33%5.59%6.29%-6.23%-2.25%1.19%-4.06%4.82%-10.22%5.31%0.25%
2020-3.15%-6.14%-22.71%2.21%4.57%4.39%0.80%2.25%-6.00%-3.45%27.42%2.80%-3.94%
20196.86%1.47%-1.62%4.79%-6.14%4.17%-5.08%-2.62%4.19%2.73%-0.80%4.36%11.93%
20188.67%-7.75%-1.04%2.31%-8.27%1.00%4.02%-5.86%-0.37%-6.48%2.93%-4.11%-15.32%
20173.66%-0.65%11.39%4.97%4.54%-0.66%3.93%-1.23%0.09%0.30%-0.59%-0.87%26.98%
2016-6.76%-5.01%8.55%6.11%-3.12%-8.74%5.12%0.91%1.21%2.35%-8.31%8.04%-1.82%
2015-5.78%7.17%-0.54%3.28%-3.06%-2.09%2.12%-6.51%-7.40%6.04%-3.18%-5.47%-15.54%
2014-1.79%4.78%2.80%2.87%1.98%1.40%-4.46%-0.95%-4.00%-2.78%2.09%-7.60%-6.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EWP составляет 91, что ставит его в топ 9% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Spain ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.37
  • За 5 лет: 0.95
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Spain ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.35$1.35$0.83$0.74$0.86$0.69$1.08$0.99$0.89$1.23$1.09$1.63

Дивидендный доход

3.24%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Spain ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$1.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.74
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.86
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$1.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.99
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.89
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$1.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$1.09
2014$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Spain ETF показал максимальную просадку в 61.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3892 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.19%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.389223 авг. 2024 г.4204
-49.61%7 янв. 1999 г.91324 сент. 2002 г.31712 янв. 2004 г.1230
-28.11%21 июл. 1998 г.521 окт. 1998 г.644 янв. 1999 г.116
-17.06%2 окт. 1997 г.1828 окт. 1997 г.445 янв. 1998 г.62
-13.48%8 июл. 1997 г.185 авг. 1997 г.351 окт. 1997 г.53

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...