PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWT с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с MCHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index, while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWT returned 19.22%/yr vs 4.43%/yr for MCHI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWT и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 58.08%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 19.22% против 4.43% соответственно.

EWT

1 день
2.40%
1 месяц
4.49%
С начала года
58.08%
6 месяцев
60.20%
1 год
94.13%
3 года*
35.08%
5 лет*
17.27%
10 лет*
19.22%

MCHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-12.26%
1 год
0.38%
3 года*
8.32%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWT и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		58.08%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-10.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between EWT and MCHI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.63

The correlation between EWT and MCHI shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWT и MCHI

Секторы
EWT
MCHI

Технологии

72.9%
9.6%

Финансовые услуги

13.0%
19.1%

Промышленность

4.9%
5.0%

Сырьевые материалы

3.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

1.9%
26.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
18.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.2%

Здравоохранение

0.8%
5.4%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

EWT
72.9%
MCHI
9.6%

Финансовые услуги

EWT
13.0%
MCHI
19.1%

Промышленность

EWT
4.9%
MCHI
5.0%

Сырьевые материалы

EWT
3.5%
MCHI
5.5%

Потребительский циклический сектор

EWT
1.9%
MCHI
26.4%

Коммуникационные услуги

EWT
1.9%
MCHI
18.8%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.1%
MCHI
3.2%

Здравоохранение

EWT
0.8%
MCHI
5.4%

Энергетика

EWT

-

MCHI
3.7%

Недвижимость

EWT

-

MCHI
1.5%

Коммунальные услуги

EWT

-

MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

EWT vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWTMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
0.02

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
0.17

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.02

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.00

0.02

+8.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.12

0.04

+27.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWT vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWTMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

0.02

+3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.20

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.16

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.08

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EWT и MCHI

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-62.95%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-18.51%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-25.85%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-56.98%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-62.95%

+24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-38.78%

+32.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-24.53%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

8.52%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и MCHI

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

7.03%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

14.70%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

20.26%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

30.73%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

27.41%

-5.67%

Сравнение комиссий EWT и MCHI

И EWT, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и MCHI

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности MCHI в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.80%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.36%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

EWT and MCHI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.23%) compared to MCHI (7.03%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, EWT leads with 19.22% vs 4.43% for MCHI. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 19.22% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWT and MCHI have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWT has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.36% for MCHI.

EWT is categorized as Asia Pacific Equities, while MCHI is China Equities. EWT tracks MSCI Taiwan Index, while MCHI tracks MSCI China Index.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор