Сравнение EWT с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares India 50 ETF (INDY).
EWT и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 15.12% против 6.83% соответственно.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и INDY
EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
EWT vs. INDY — Ранг доходности на риск
EWT
INDY
Сравнение EWT c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | -0.63 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | -0.84 | +3.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.53 | +4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | -1.75 | +16.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.63 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.16 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.35 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWT и INDY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и INDY
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности INDY в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и INDY
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -44.74% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -18.95% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -22.40% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -43.50% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -20.09% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -12.16% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 5.71% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и INDY
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 7.22% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 10.91% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 14.85% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 15.04% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 19.62% | +1.60% |