Сравнение EWH с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
EWH и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 5.29% против 1.84% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWM
И EWH, и EWM имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EWH vs. EWM — Ранг доходности на риск
EWH
EWM
Сравнение EWH c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.84 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.51 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.17 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 11.70 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EWH и EWM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWM
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWM
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -89.19% | +22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -9.09% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -23.84% | -18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -43.81% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -7.46% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -31.97% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.46% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWM
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеют волатильность 6.11% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.91% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 10.31% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.89% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 13.62% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.36% | +3.19% |