PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWH с EWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWH tracks the MSCI Hong Kong Index while EWM tracks the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWH returned 4.68%/yr vs 2.48%/yr for EWM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 4.68% против 2.48% соответственно.

EWH

1 день
-1.27%
1 месяц
-5.02%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.27%
1 год
22.22%
3 года*
9.34%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
4.68%

EWM

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
3.07%
6 месяцев
7.75%
1 год
21.22%
3 года*
14.94%
5 лет*
4.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWH и EWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.98%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.07%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Correlation

The correlation between EWH and EWM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.46

The correlation between EWH and EWM has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWH и EWM

Секторы
EWH
EWM

Финансовые услуги

45.4%
46.6%

Недвижимость

18.7%

-

Промышленность

16.6%
11.1%

Коммунальные услуги

11.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.6%

Сырьевые материалы

-

8.9%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

3.8%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

EWH
45.4%
EWM
46.6%

Недвижимость

EWH
18.7%
EWM

-

Промышленность

EWH
16.6%
EWM
11.1%

Коммунальные услуги

EWH
11.2%
EWM
10.8%

Потребительский циклический сектор

EWH
3.7%
EWM
1.1%

Потребительский защитный сектор

EWH
2.7%
EWM
7.3%

Коммуникационные услуги

EWH
1.7%
EWM
6.6%

Сырьевые материалы

EWH

-

EWM
8.9%

Энергетика

EWH

-

EWM
3.9%

Здравоохранение

EWH

-

EWM
3.8%

Технологии

EWH

-

EWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EPIEWM с EWTEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO

Доходность на риск

EWH vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.52

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.13

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.71

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

8.28

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.07

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWM

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-89.19%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-7.86%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-21.31%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.46%

-22.76%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-43.81%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-8.91%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-31.82%

+12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.57%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWM

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.01%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

10.87%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

13.99%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

13.70%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

16.29%

+3.27%

Сравнение комиссий EWH и EWM

И EWH, и EWM имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWM

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности EWM в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.90%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.31%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Часто задаваемые вопросы

EWH and EWM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWH has higher volatility (4.94%) compared to EWM (4.01%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs EWM's -89.19%.

On 10-year performance, EWH leads with 4.68% vs 2.48% for EWM. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWH has performed better with a 4.68% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH and EWM have the same expense ratio: 0.49% per year.

EWH has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.31% for EWM.

EWH tracks MSCI Hong Kong Index, while EWM tracks MSCI Malaysia Index.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWH и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор