PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с EWT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MCHI (iShares MSCI China ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while EWT is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 3.52%/yr vs 19.80%/yr for EWT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 66.52%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 3.52% против 19.80% соответственно.

MCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-14.89%
6 месяцев
-15.31%
1 год
-6.21%
3 года*
7.00%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
3.52%

EWT

1 день
2.90%
1 месяц
2.93%
С начала года
66.52%
6 месяцев
67.05%
1 год
91.27%
3 года*
39.84%
5 лет*
18.98%
10 лет*
19.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-14.89%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		66.52%28.38%16.11%29.00%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between MCHI and EWT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.63

The correlation between MCHI and EWT shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCHI и EWT

Секторы
MCHI
EWT

Потребительский циклический сектор

24.9%
1.6%

Финансовые услуги

18.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

18.1%
1.7%

Технологии

12.1%
76.9%

Сырьевые материалы

5.5%
2.9%

Промышленность

5.3%
3.1%

Здравоохранение

5.1%
1.0%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
EWT
1.6%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
EWT
12.0%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
EWT
1.7%

Технологии

MCHI
12.1%
EWT
76.9%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
EWT
2.9%

Промышленность

MCHI
5.3%
EWT
3.1%

Здравоохранение

MCHI
5.1%
EWT
1.0%

Энергетика

MCHI
3.7%
EWT

-

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
EWT
1.0%

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
EWT

-

Недвижимость

MCHI
1.6%
EWT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

MCHI vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 77
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
3.29

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
3.76

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.54

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

8.73

-9.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

25.01

-25.65

MCHI vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и EWT

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-64.37%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-10.51%

-12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-25.66%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.06%

-38.88%

-17.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-38.88%

-24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-5.15%

-36.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-19.13%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

3.66%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.07%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

14.23%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

24.14%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

27.99%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

23.21%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

21.81%

+5.52%

Сравнение комиссий MCHI и EWT

И MCHI, и EWT имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и EWT

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EWT в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.66%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.16%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and EWT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (14.23%) compared to MCHI (6.07%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs EWT's -64.37%.

On 10-year performance, EWT leads with 19.80% vs 3.52% for MCHI. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 19.80% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI and EWT have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWT has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.16% for MCHI.

MCHI is categorized as China Equities, while EWT is Taiwan Equities. MCHI tracks MSCI China Index, while EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор