Сравнение EWM с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
EWM и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EIDO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и EIDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции EWM превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 1.84% против -1.75% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EIDO
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.
Доходность на риск
EWM vs. EIDO — Ранг доходности на риск
EWM
EIDO
Сравнение EWM c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | EIDO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.03 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.20 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.02 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 0.05 | +11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.03 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.18 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.00 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWM и EIDO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EIDO
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности EIDO в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EIDO
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EIDO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -63.21% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -21.33% | +12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -38.14% | +14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -59.41% | +15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -42.40% | +34.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -24.39% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 6.88% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EIDO
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 8.15% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 16.53% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 23.84% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 19.54% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 24.65% | -8.29% |