Сравнение EWM с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
EWM и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EIDO.
Основные характеристики
| EWM | EIDO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | -5.30% |
| Дох-ть за 1 год | 17.62% | -1.22% |
| Дох-ть за 3 года | 2.30% | -2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.52% | -1.55% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.92% | -0.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 0.25 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | 6.84 | 0.23 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 7.30% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 17.44% |
| Макс. просадка | -89.19% | -63.21% |
| Текущая просадка | -25.25% | -29.16% |
Корреляция
Корреляция между EWM и EIDO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EIDO
С начала года, EWM показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EIDO по среднегодовой доходности: -1.92% против -0.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EIDO
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWM c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EIDO
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности EIDO в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.00% | 3.47% | 2.99% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.55% | 4.03% | 3.03% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.12% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EIDO
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EIDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EIDO
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.26%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.