Сравнение EWM с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
EWM и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EIDO.
Основные характеристики
| EWM | EIDO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.25% | -6.18% |
| Дох-ть за 1 год | 7.42% | -10.83% |
| Дох-ть за 3 года | -1.83% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.69% | -1.90% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.24% | -1.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | -0.72 |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 15.01% |
| Макс. просадка | -89.19% | -63.21% |
| Current Drawdown | -31.45% | -29.82% |
Корреляция
Корреляция между EWM и EIDO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EIDO
С начала года, EWM показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EIDO по среднегодовой доходности: -3.24% против -1.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EIDO
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWM c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EIDO
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности EIDO в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.23% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% | 4.03% | 3.03% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.14% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% | 1.32% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EIDO
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EIDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EIDO
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.65%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.