Сравнение EWL с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
EWL и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWL и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWL и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWL имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции NORW немного впереди с 9.79%.
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и NORW
И EWL, и NORW имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
EWL vs. NORW — Ранг доходности на риск
EWL
NORW
Сравнение EWL c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.93 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.57 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.81 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 11.52 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.93 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EWL и NORW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и NORW
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и NORW
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWL | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -35.62% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.87% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -32.78% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | -33.86% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -1.13% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -10.22% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.85% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и NORW
Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 6.55%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWL | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.26% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 13.12% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 22.33% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 21.94% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.79% | -4.43% |