PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с NORW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - EWL tracks the MSCI Switzerland Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWL returned 10.25%/yr vs 9.75%/yr for NORW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWL и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 16.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWL имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции NORW немного отстают с 9.75%.

EWL

1 день
0.38%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.59%
1 год
17.04%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.25%

NORW

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.03%
С начала года
16.50%
6 месяцев
17.32%
1 год
21.71%
3 года*
20.53%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		4.35%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		16.50%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between EWL and NORW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.67

Over the past year, the correlation between EWL and NORW has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWL и NORW

Секторы
EWL
NORW

Здравоохранение

33.3%

-

Финансовые услуги

17.7%
22.9%

Потребительский защитный сектор

15.9%
12.1%

Промышленность

12.6%
14.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
0.2%

Сырьевые материалы

7.4%
11.5%

Коммуникационные услуги

1.3%
5.9%

Технологии

1.1%
4.4%

Недвижимость

0.9%
0.4%

Коммунальные услуги

0.4%
0.6%

Энергетика

-

27.3%

Здравоохранение

EWL
33.3%
NORW

-

Финансовые услуги

EWL
17.7%
NORW
22.9%

Потребительский защитный сектор

EWL
15.9%
NORW
12.1%

Промышленность

EWL
12.6%
NORW
14.7%

Потребительский циклический сектор

EWL
7.8%
NORW
0.2%

Сырьевые материалы

EWL
7.4%
NORW
11.5%

Коммуникационные услуги

EWL
1.3%
NORW
5.9%

Технологии

EWL
1.1%
NORW
4.4%

Недвижимость

EWL
0.9%
NORW
0.4%

Коммунальные услуги

EWL
0.4%
NORW
0.6%

Энергетика

EWL

-

NORW
27.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с TILGX
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

EWL vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.28

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.86

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.98

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

6.42

-2.38

EWL vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWL и NORW

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-35.62%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.03%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-16.06%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-32.78%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-33.86%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-11.03%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-10.12%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.39%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и NORW

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеют волатильность 4.71% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.51%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

17.10%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

21.93%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

20.59%

-4.29%

Сравнение комиссий EWL и NORW

И EWL, и NORW имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и NORW

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности NORW в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.77%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.95%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

EWL and NORW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.71%) compared to EWL (4.71%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, EWL leads with 10.25% vs 9.75% for NORW. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWL has performed better with a 10.25% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWL and NORW have the same expense ratio: 0.50% per year.

NORW has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.77% for EWL.

EWL tracks MSCI Switzerland Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор