PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с EWP

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.06%/yr vs 12.59%/yr for EWP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EWM charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности EWM и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 2.06% против 12.59% соответственно.

EWM

1 день
0.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.45%
3 года*
14.64%
5 лет*
5.04%
10 лет*
2.06%

EWP

1 день
0.94%
1 месяц
3.92%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.85%
1 год
39.52%
3 года*
31.24%
5 лет*
19.53%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		0.84%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		11.63%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between EWM and EWP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.40

Сравнение распределения секторов EWM и EWP

Секторы
EWM
EWP

Финансовые услуги

50.5%
43.5%

Промышленность

12.2%
16.4%

Коммунальные услуги

10.9%
21.7%

Сырьевые материалы

9.9%

-

Коммуникационные услуги

5.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Здравоохранение

3.4%
1.3%

Энергетика

2.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
4.6%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

4.9%

Финансовые услуги

EWM
50.5%
EWP
43.5%

Промышленность

EWM
12.2%
EWP
16.4%

Коммунальные услуги

EWM
10.9%
EWP
21.7%

Сырьевые материалы

EWM
9.9%
EWP

-

Коммуникационные услуги

EWM
5.5%
EWP
2.5%

Потребительский защитный сектор

EWM
4.7%
EWP

-

Здравоохранение

EWM
3.4%
EWP
1.3%

Энергетика

EWM
2.9%
EWP
3.8%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
EWP
4.6%

Недвижимость

EWM

-

EWP
2.6%

Технологии

EWM

-

EWP
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с VOOEWM с AAXJEWM с SCHD
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

EWM vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.12

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.85

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.49

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

12.36

-7.44

EWM vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWM и EWP

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-61.19%

-28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-11.38%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-12.19%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-30.26%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-46.36%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-0.39%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.77%

-21.39%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.21%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и EWP

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 4.50%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.04%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

16.15%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

18.77%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

20.27%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

21.52%

-5.36%

Сравнение комиссий EWM и EWP

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и EWP

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности EWP в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.69%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.81%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWM and EWP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.04%) compared to EWM (4.50%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.59% vs 2.06% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.59% return vs 2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWM has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.81% for EWP.

EWM is categorized as Asia Pacific Equities, while EWP is Europe Equities. EWM tracks MSCI Malaysia Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор