Сравнение EWM с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWM и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EWT.
Основные характеристики
| EWM | EWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.15% | 21.64% |
| Дох-ть за 1 год | 22.22% | 38.46% |
| Дох-ть за 3 года | 3.13% | 5.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.62% | 14.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.85% | 11.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 7.66 | 8.66 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 4.39% |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 20.93% |
| Макс. просадка | -89.19% | -64.26% |
| Текущая просадка | -23.84% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между EWM и EWT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EWT
С начала года, EWM показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -1.85% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EWT
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWM c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EWT
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EWT в 9.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 2.95% | 3.47% | 2.99% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.55% | 4.03% | 3.03% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 9.87% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EWT
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.08%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.