PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWM с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWM с EWT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).

EWM и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EWT.

Корреляция

Корреляция между EWM и EWT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWM и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWM:

0.67

EWT:

0.22

Коэф-т Сортино

EWM:

1.00

EWT:

0.55

Коэф-т Омега

EWM:

1.13

EWT:

1.07

Коэф-т Кальмара

EWM:

0.31

EWT:

0.25

Коэф-т Мартина

EWM:

1.19

EWT:

0.78

Индекс Язвы

EWM:

8.96%

EWT:

8.88%

Дневная вол-ть

EWM:

16.41%

EWT:

27.84%

Макс. просадка

EWM:

-89.19%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

EWM:

-23.89%

EWT:

-8.70%

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -1.06% против 9.71% соответственно.

EWM

С начала года

-0.33%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-0.06%

1 год

11.37%

5 лет

4.54%

10 лет

-1.06%

EWT

С начала года

-0.02%

1 месяц

19.46%

6 месяцев

-7.25%

1 год

5.00%

5 лет

14.17%

10 лет

9.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWM и EWT

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.

EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWM и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг риск-скорректированной доходности EWM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWM c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа EWT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и EWT

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что сопоставимо с доходностью EWT в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.33%3.32%3.47%2.99%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.55%4.03%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		3.32%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EWM и EWT

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.09%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...