PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWPEWG
Дох-ть с нач. г.14.05%11.86%
Дох-ть за 1 год27.35%27.01%
Дох-ть за 3 года10.01%0.90%
Дох-ть за 5 лет6.93%4.97%
Дох-ть за 10 лет2.91%4.40%
Коэф-т Шарпа1.801.99
Коэф-т Сортино2.442.79
Коэф-т Омега1.311.34
Коэф-т Кальмара1.401.25
Коэф-т Мартина9.1010.73
Индекс Язвы3.09%2.63%
Дневная вол-ть15.68%14.19%
Макс. просадка-61.19%-67.58%
Текущая просадка-3.51%-4.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWP и EWG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWG

С начала года, EWP показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWG по среднегодовой доходности: 2.91% против 4.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.72%
5.14%
EWP
EWG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EWG

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.


EWP
iShares MSCI Spain ETF
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.10
EWG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWG, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWG, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWG, с текущим значением в 10.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.73

Сравнение коэффициента Шарпа EWP и EWG

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWG равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.99
EWP
EWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWG

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности EWG в 2.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.93%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
2.34%2.56%3.24%2.69%2.08%2.51%2.93%2.03%2.31%1.90%2.27%1.35%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWG

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
-4.45%
EWP
EWG

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWG

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares MSCI Germany ETF (EWG) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.16%
EWP
EWG