PortfoliosLab logo
Сравнение EWP с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWP и EWG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
781.71%
477.73%
EWP
EWG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWP:

1.53

EWG:

1.49

Коэф-т Сортино

EWP:

2.06

EWG:

2.19

Коэф-т Омега

EWP:

1.30

EWG:

1.29

Коэф-т Кальмара

EWP:

2.70

EWG:

1.96

Коэф-т Мартина

EWP:

6.73

EWG:

7.77

Индекс Язвы

EWP:

4.89%

EWG:

3.91%

Дневная вол-ть

EWP:

21.50%

EWG:

20.43%

Макс. просадка

EWP:

-61.19%

EWG:

-67.57%

Текущая просадка

EWP:

0.00%

EWG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 31.59%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью 23.70%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWG по среднегодовой доходности: 4.83% против 5.43% соответственно.


EWP

С начала года

31.59%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

23.72%

1 год

32.23%

5 лет

19.01%

10 лет

4.83%

EWG

С начала года

23.70%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

20.29%

1 год

30.24%

5 лет

14.34%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EWG

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.


График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWP: 0.50%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWP и EWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWP c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWP: 1.53
EWG: 1.49
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWP: 2.06
EWG: 2.19
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWP: 1.30
EWG: 1.29
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWP: 2.70
EWG: 1.96
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWP: 6.73
EWG: 7.77

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWG равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
1.49
EWP
EWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWG

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности EWG в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.31%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.93%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWG

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
EWP
EWG

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWG

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с iShares MSCI Germany ETF (EWG) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.45%
12.52%
EWP
EWG