PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWP с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWP с EWG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).

EWP и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWP или EWG.

Корреляция

Корреляция между EWP и EWG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWP:

1.51

EWG:

1.45

Коэф-т Сортино

EWP:

2.08

EWG:

2.13

Коэф-т Омега

EWP:

1.29

EWG:

1.28

Коэф-т Кальмара

EWP:

2.67

EWG:

1.89

Коэф-т Мартина

EWP:

6.66

EWG:

7.50

Индекс Язвы

EWP:

4.89%

EWG:

3.91%

Дневная вол-ть

EWP:

21.22%

EWG:

20.43%

Макс. просадка

EWP:

-61.19%

EWG:

-67.57%

Текущая просадка

EWP:

0.00%

EWG:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 35.94%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWG по среднегодовой доходности: 5.00% против 5.52% соответственно.

EWP

С начала года

35.94%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

31.78%

1 год

30.71%

5 лет

19.21%

10 лет

5.00%

EWG

С начала года

28.38%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

29.35%

1 год

29.08%

5 лет

14.14%

10 лет

5.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWP и EWG

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

EWP
iShares MSCI Spain ETF
EWG
iShares MSCI Germany ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWP и EWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWP c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWG равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWG

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности EWG в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWP
iShares MSCI Spain ETF		3.20%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.86%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWG

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWG

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 4.21%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...