Сравнение EWP с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
EWP и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и EWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 10.92% против 7.17% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и EWG
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.
Доходность на риск
EWP vs. EWG — Ранг доходности на риск
EWP
EWG
Сравнение EWP c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.49 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 0.83 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.70 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 2.27 | +12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.49 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.30 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWP и EWG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и EWG
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности EWG в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и EWG
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -67.57% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -14.54% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -43.44% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -46.80% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -9.78% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -19.28% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.50% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и EWG
iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 8.33% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.28% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 12.45% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 19.83% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 20.30% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 21.03% | +1.18% |