PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWP с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с EWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWP tracks the MSCI Spain Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 12.30%/yr vs 7.73%/yr for EWG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWP charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 12.30% против 7.73% соответственно.

EWP

1 день
-0.54%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
10.98%
С начала года
11.72%
1 год
38.69%
3 года*
30.54%
5 лет*
20.71%
10 лет*
12.30%

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		11.72%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between EWP and EWG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.74

The correlation between EWP and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWP и EWG

Секторы
EWP
EWG

Финансовые услуги

44.3%
20.6%

Коммунальные услуги

21.6%
4.3%

Промышленность

16.0%
29.9%

Технологии

4.9%
16.3%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.7%

Энергетика

3.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
6.5%

Недвижимость

2.3%
0.9%

Здравоохранение

1.3%
6.0%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Финансовые услуги

EWP
44.3%
EWG
20.6%

Коммунальные услуги

EWP
21.6%
EWG
4.3%

Промышленность

EWP
16.0%
EWG
29.9%

Технологии

EWP
4.9%
EWG
16.3%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
EWG
8.7%

Энергетика

EWP
3.9%
EWG

-

Коммуникационные услуги

EWP
2.4%
EWG
6.5%

Недвижимость

EWP
2.3%
EWG
0.9%

Здравоохранение

EWP
1.3%
EWG
6.0%

Сырьевые материалы

EWP

-

EWG
5.5%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

EWG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQEWP с EPI
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOOEWG с EWD

Доходность на риск

EWP vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.02

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.10

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.02

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

-0.05

+12.24

EWP vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWG

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-67.57%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-14.54%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-15.81%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-42.59%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-46.80%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-5.60%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-19.14%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.14%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWG

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 3.77%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.89%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

15.16%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

17.72%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

20.56%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

20.79%

+0.68%

Сравнение комиссий EWP и EWG

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWG

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности EWG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.81%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and EWG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to EWP (3.77%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.30% vs 7.73% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.30% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.02% for EWG.

EWP tracks MSCI Spain Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.49% for EWG.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор