PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-0.25%
EWP
EWG

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWP показывает доходность 8.97%, а EWG немного ниже – 8.65%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWG по среднегодовой доходности: 2.08% против 3.68% соответственно.


EWP

С начала года

8.97%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-0.69%

1 год

13.07%

5 лет (среднегодовая)

6.43%

10 лет (среднегодовая)

2.08%

EWG

С начала года

8.65%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-0.25%

1 год

14.93%

5 лет (среднегодовая)

4.42%

10 лет (среднегодовая)

3.68%

Основные характеристики


EWPEWG
Коэф-т Шарпа0.851.05
Коэф-т Сортино1.201.51
Коэф-т Омега1.151.18
Коэф-т Кальмара0.900.90
Коэф-т Мартина4.005.21
Индекс Язвы3.48%2.93%
Дневная вол-ть16.33%14.53%
Макс. просадка-61.19%-67.58%
Текущая просадка-7.81%-7.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EWG

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.


EWP
iShares MSCI Spain ETF
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWP и EWG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.851.05
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.201.51
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.18
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.900.90
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.005.21
EWP
EWG

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
1.05
EWP
EWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWG

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности EWG в 2.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.07%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
2.41%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%1.37%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWG

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.81%
-7.19%
EWP
EWG

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWG

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с iShares MSCI Germany ETF (EWG) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
5.54%
EWP
EWG