PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с NORW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both exchange-traded funds - EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.79%/yr vs 10.18%/yr for NORW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWM charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности EWM и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 23.78%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 2.79% против 10.18% соответственно.

EWM

1 день
0.25%
1 месяц
-6.82%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.00%
1 год
19.03%
3 года*
14.97%
5 лет*
4.69%
10 лет*
2.79%

NORW

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.45%
С начала года
23.78%
6 месяцев
28.35%
1 год
27.30%
3 года*
20.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		2.89%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		23.78%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between EWM and NORW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.50

Over the past year, the correlation between EWM and NORW has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWM и NORW

Секторы
EWM
NORW

Финансовые услуги

46.6%
22.6%

Промышленность

11.1%
13.3%

Коммунальные услуги

10.8%
0.7%

Сырьевые материалы

8.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
12.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.9%

Энергетика

3.9%
29.4%

Здравоохранение

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
0.2%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

4.1%

Финансовые услуги

EWM
46.6%
NORW
22.6%

Промышленность

EWM
11.1%
NORW
13.3%

Коммунальные услуги

EWM
10.8%
NORW
0.7%

Сырьевые материалы

EWM
8.9%
NORW
10.9%

Потребительский защитный сектор

EWM
7.3%
NORW
12.5%

Коммуникационные услуги

EWM
6.6%
NORW
5.9%

Энергетика

EWM
3.9%
NORW
29.4%

Здравоохранение

EWM
3.8%
NORW

-

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
NORW
0.2%

Недвижимость

EWM

-

NORW
0.4%

Технологии

EWM

-

NORW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с VOOEWM с SCHD
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY

Доходность на риск

EWM vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.63

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.32

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.99

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

8.18

-1.52

EWM vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWM и NORW

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-35.62%

-53.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.18%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-16.06%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-32.78%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-33.86%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-5.47%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.80%

-10.12%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.35%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и NORW

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.97%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.35%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

13.08%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

16.91%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

21.91%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

20.78%

-4.51%

Сравнение комиссий EWM и NORW

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и NORW

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности NORW в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.32%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.78%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

EWM and NORW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.35%) compared to EWM (3.97%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, NORW leads with 10.18% vs 2.79% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 10.18% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

EWM has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.78% for NORW.

EWM is categorized as Asia Pacific Equities, while NORW is Europe Equities. EWM tracks MSCI Malaysia Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор