Сравнение EWP с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
EWP и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 10.92% против 4.62% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и MCHI
EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
EWP vs. MCHI — Ранг доходности на риск
EWP
MCHI
Сравнение EWP c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.21 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 0.45 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.30 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 0.79 | +14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.21 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | -0.19 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EWP и MCHI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и MCHI
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и MCHI
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -62.95% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -17.17% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -57.18% | +23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -62.95% | +16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -36.43% | +30.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -24.40% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 6.63% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и MCHI
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.82% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 14.83% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 23.85% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 30.67% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 27.39% | -5.18% |