PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWP с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWP и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWP и MCHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF
1.91%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
MCHI
iShares MSCI China ETF
-6.78%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 10.92% против 4.62% соответственно.


EWP

1 день
1.16%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.22%
1 год
47.20%
3 года*
29.41%
5 лет*
18.37%
10 лет*
10.92%

MCHI

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-14.44%
1 год
4.94%
3 года*
6.44%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Spain ETF

iShares MSCI China ETF

Сравнение комиссий EWP и MCHI

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.


Доходность на риск

EWP vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг доходности на риск EWP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 9494
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWPMCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.21

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

0.45

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.06

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

0.30

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.00

0.79

+14.21

EWP vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWPMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.21

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.19

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.17

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.09

+0.22

Корреляция

Корреляция между EWP и MCHI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и MCHI

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности MCHI в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.23%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.27%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Просадки

Сравнение просадок EWP и MCHI

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и MCHI.


Загрузка...

Показатели просадок


EWPMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-62.95%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-17.17%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-57.18%

+23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-62.95%

+16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-36.43%

+30.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.54%

-24.40%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

6.63%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и MCHI

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWPMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

6.82%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

14.83%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

23.85%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

30.67%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

27.39%

-5.18%