PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46434G7723
CUSIP46434G772
ЭмитентiShares
Дата выпуска20 июн. 2000 г.
РегионDeveloped Asia Pacific (Taiwan)
КатегорияAsia Pacific Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Taiwan Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWT составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EWT с FLTW, EWT с EWY, EWT с EWS, EWT с EWH, EWT с KBA, EWT с HEWJ, EWT с HEZU, EWT с EPP, EWT с VTI, EWT с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Taiwan ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.68%
10.27%
EWT (iShares MSCI Taiwan ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Taiwan ETF показал доход в 19.92% с начала года и 35.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Taiwan ETF составила 11.21%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.92%19.77%
1 месяц2.64%-0.67%
6 месяцев12.68%10.27%
1 год35.82%31.07%
5 лет (среднегодовая)14.36%13.22%
10 лет (среднегодовая)11.21%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.00%3.76%5.07%-3.12%6.70%7.69%-1.94%1.24%0.13%0.65%19.92%
202311.58%-2.50%3.75%-3.11%5.19%1.77%1.83%-4.76%-2.30%-2.31%11.90%6.38%29.00%
2022-2.58%-1.49%-3.86%-9.02%2.06%-11.64%1.73%-2.07%-14.19%-3.34%21.99%-6.81%-28.90%
20214.26%5.62%2.58%7.64%-3.38%2.55%-0.56%2.15%-4.54%1.63%2.65%5.75%28.88%
2020-7.71%-1.42%-11.89%12.31%0.41%8.18%10.89%-1.46%2.16%0.58%9.52%9.36%31.50%
20195.28%-0.27%4.16%3.64%-7.70%5.68%0.89%-1.05%4.18%6.77%1.62%6.89%33.36%
20186.71%-5.15%4.61%-5.32%0.91%-1.72%5.00%0.34%-0.61%-12.12%0.51%-2.02%-9.90%
20177.32%2.76%2.59%1.59%1.84%4.01%2.35%2.40%-3.68%5.54%-2.62%0.39%26.81%
2016-3.45%4.14%7.94%-5.77%2.14%5.32%6.97%0.00%4.46%0.38%-2.47%-2.20%17.71%
20150.79%5.06%-1.63%4.45%-0.61%-3.43%-6.78%-9.18%-1.50%5.62%-2.66%-2.68%-12.86%
2014-5.89%3.61%2.35%1.74%3.21%4.57%-0.32%4.83%-7.51%2.95%0.57%-2.52%6.87%
2013-1.62%0.90%-1.33%4.95%-2.57%-2.49%2.48%-1.10%3.26%4.27%-0.93%2.17%7.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EWT среди ETFs на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Taiwan ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
2.67
EWT (iShares MSCI Taiwan ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Taiwan ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.53 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.53$5.53$7.56$1.76$0.97$1.02$1.00$1.02$0.70$0.80$0.58$0.52

Дивидендный доход

10.01%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Taiwan ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.53$5.53
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.56$7.56
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$1.76
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2013$0.52$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.95%
-2.59%
EWT (iShares MSCI Taiwan ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Taiwan ETF показал максимальную просадку в 64.26%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1273 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI Taiwan ETF составляет 2.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.26%18 июл. 2000 г.5437 окт. 2002 г.127326 окт. 2007 г.1816
-62.91%30 окт. 2007 г.26920 нояб. 2008 г.54927 янв. 2011 г.818
-38.88%5 янв. 2022 г.20224 окт. 2022 г.39115 мая 2024 г.593
-31.34%28 апр. 2015 г.18315 янв. 2016 г.27010 февр. 2017 г.453
-29.49%14 янв. 2020 г.4619 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Taiwan ETF составляет 5.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
3.11%
EWT (iShares MSCI Taiwan ETF)
Benchmark (^GSPC)