Сравнение EWI с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
EWI и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции NORW по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.79% соответственно.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и NORW
EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
EWI vs. NORW — Ранг доходности на риск
EWI
NORW
Сравнение EWI c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.93 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.57 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.81 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 11.52 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EWI и NORW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и NORW
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и NORW
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -35.62% | -34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -14.87% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -32.78% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -33.86% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -1.13% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -10.22% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.85% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и NORW
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 7.26% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 13.12% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 22.33% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 21.94% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 20.79% | +2.50% |