PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWI с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с NORW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - EWI tracks the MSCI Italy 25/50 Index (Net) while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 14.91%/yr vs 9.97%/yr for NORW. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWI и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 24.02%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции NORW по среднегодовой доходности: 14.91% против 9.97% соответственно.

EWI

1 день
-0.03%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
13.15%
С начала года
18.60%
1 год
33.93%
3 года*
29.60%
5 лет*
18.14%
10 лет*
14.91%
Всё время*
6.69%

NORW

1 день
-0.54%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
14.09%
С начала года
24.02%
1 год
31.64%
3 года*
18.74%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.97%
Всё время*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWI

iShares MSCI Italy ETF
$29.45M$26.12M$25.56M

NORW

Global X MSCI Norway ETF
$1.53M$1.42M$2.75M

Сравнение доходности по годам EWI и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		18.60%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		24.02%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between EWI and NORW is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.69

Over the past year, the correlation between EWI and NORW has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWI и NORW

Секторы
EWI
NORW

Финансовые услуги

50.1%
23.8%

Коммунальные услуги

18.0%
0.7%

Промышленность

10.4%
14.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
0.6%

Энергетика

6.6%
28.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.5%

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
11.7%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

3.7%

Финансовые услуги

EWI
50.1%
NORW
23.8%

Коммунальные услуги

EWI
18.0%
NORW
0.7%

Промышленность

EWI
10.4%
NORW
14.8%

Потребительский циклический сектор

EWI
9.0%
NORW
0.6%

Энергетика

EWI
6.6%
NORW
28.3%

Коммуникационные услуги

EWI
2.7%
NORW
6.5%

Здравоохранение

EWI
1.3%
NORW

-

Сырьевые материалы

EWI
1.0%
NORW
9.5%

Потребительский защитный сектор

EWI
0.9%
NORW
11.7%

Недвижимость

EWI

-

NORW
0.4%

Технологии

EWI

-

NORW
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

EWI vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWI c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWINORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.83

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.59

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.19

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

6.81

+3.42

EWI vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWI и NORW

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWINORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-35.62%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-14.49%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-16.06%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-32.78%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-33.86%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-5.28%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.78%

-10.11%

-18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.66%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и NORW

iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеют волатильность 4.56% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWINORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.79%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

13.96%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

17.34%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

22.01%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

20.56%

+1.94%

Сравнение комиссий EWI и NORW

И EWI, и NORW имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и NORW

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности NORW в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.97%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.26%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

EWI and NORW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.79%) compared to EWI (4.56%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.91% vs 9.97% for NORW. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.91% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI and NORW have the same expense ratio: 0.50% per year.

NORW has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 2.97% for EWI.

EWI tracks MSCI Italy 25/50 Index (Net), while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор