PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с EWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и EWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
1.91%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 7.17% против 10.92% соответственно.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

EWP

1 день
1.16%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.22%
1 год
47.20%
3 года*
29.41%
5 лет*
18.37%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI Spain ETF

Сравнение комиссий EWG и EWP

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.


Доходность на риск

EWG vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

EWP
Ранг доходности на риск EWP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGEWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.20

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.79

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.94

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

15.00

-12.73

EWG vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.20

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между EWG и EWP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWP

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EWP в 2.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.23%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWP

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWP.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-61.19%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.19%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-33.91%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-46.36%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-5.70%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-21.54%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.20%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWP

iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеют волатильность 8.28% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

8.33%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

14.14%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

21.52%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

20.02%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

22.21%

-1.18%