PortfoliosLab logo
Сравнение EWG с EWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWG и EWP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
477.73%
781.71%
EWG
EWP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWG:

1.49

EWP:

1.53

Коэф-т Сортино

EWG:

2.19

EWP:

2.06

Коэф-т Омега

EWG:

1.29

EWP:

1.30

Коэф-т Кальмара

EWG:

1.96

EWP:

2.70

Коэф-т Мартина

EWG:

7.77

EWP:

6.73

Индекс Язвы

EWG:

3.91%

EWP:

4.89%

Дневная вол-ть

EWG:

20.43%

EWP:

21.50%

Макс. просадка

EWG:

-67.57%

EWP:

-61.19%

Текущая просадка

EWG:

0.00%

EWP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 23.70%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 31.59%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.75% соответственно.


EWG

С начала года

23.70%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

20.29%

1 год

31.38%

5 лет

14.80%

10 лет

5.26%

EWP

С начала года

31.59%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

23.72%

1 год

33.72%

5 лет

19.26%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWG и EWP

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.


График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWP: 0.50%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWG и EWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWG c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWG: 1.49
EWP: 1.53
Коэффициент Сортино EWG, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWG: 2.19
EWP: 2.06
Коэффициент Омега EWG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWG: 1.29
EWP: 1.30
Коэффициент Кальмара EWG, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWG: 1.96
EWP: 2.70
Коэффициент Мартина EWG, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWG: 7.77
EWP: 6.73

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
1.53
EWG
EWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWP

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности EWP в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.93%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.31%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWP

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
EWG
EWP

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWP

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 12.52%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
13.45%
EWG
EWP