PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с MCHI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index, while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.65%/yr vs 4.76%/yr for MCHI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.94%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности INDY и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 6.65% против 4.76% соответственно.

INDY

1 день
1.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-11.62%
1 год
-13.82%
3 года*
1.97%
5 лет*
1.75%
10 лет*
6.65%

MCHI

1 день
0.90%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.79%
1 год
0.46%
3 года*
8.42%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-13.37%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-8.72%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between INDY and MCHI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.51

The correlation between INDY and MCHI shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDY и MCHI

Секторы
INDY
MCHI

Финансовые услуги

35.3%
19.1%

Энергетика

11.4%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
26.4%

Технологии

8.6%
9.6%

Промышленность

7.7%
5.0%

Сырьевые материалы

7.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
18.8%

Здравоохранение

4.5%
5.4%

Коммунальные услуги

3.0%
1.7%

Недвижимость

-

1.5%

Финансовые услуги

INDY
35.3%
MCHI
19.1%

Энергетика

INDY
11.4%
MCHI
3.7%

Потребительский циклический сектор

INDY
10.7%
MCHI
26.4%

Технологии

INDY
8.6%
MCHI
9.6%

Промышленность

INDY
7.7%
MCHI
5.0%

Сырьевые материалы

INDY
7.3%
MCHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.2%
MCHI
3.2%

Коммуникационные услуги

INDY
5.3%
MCHI
18.8%

Здравоохранение

INDY
4.5%
MCHI
5.4%

Коммунальные услуги

INDY
3.0%
MCHI
1.7%

Недвижимость

INDY

-

MCHI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

INDY vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.02

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
0.18

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.02

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.03

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

0.05

-1.64

INDY vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и MCHI

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-62.95%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-18.51%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-25.85%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-56.98%

+34.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-62.95%

+19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-37.76%

+18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-24.54%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

8.81%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и MCHI

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.98%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.46%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

14.62%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

20.23%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

30.72%

-15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

27.38%

-7.80%

Сравнение комиссий INDY и MCHI

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и MCHI

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности MCHI в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.36%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.32%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

INDY and MCHI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.46%) compared to INDY (3.98%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, INDY leads with 6.65% vs 4.76% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDY has performed better with a 6.65% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 2.32% for MCHI.

INDY is categorized as Asia Pacific Equities, while MCHI is China Equities. INDY tracks S&P CNX Nifty Index, while MCHI tracks MSCI China Index. Their fees differ too: 0.94% for INDY and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор