PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWS с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с NORW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 8.19%/yr vs 9.22%/yr for NORW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWS и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 16.05%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 8.19% против 9.22% соответственно.

EWS

1 день
-0.38%
1 месяц
5.27%
6 месяцев
13.86%
С начала года
16.05%
1 год
20.09%
3 года*
22.97%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.19%
Всё время*
4.14%

NORW

1 день
-0.74%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
13.86%
С начала года
18.36%
1 год
26.38%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.22%
Всё время*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		16.05%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		18.36%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between EWS and NORW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.57

Over the past year, the correlation between EWS and NORW has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWS и NORW

Секторы
EWS
NORW

Финансовые услуги

52.5%
23.8%

Промышленность

17.4%
14.8%

Недвижимость

8.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
0.6%

Технологии

4.7%
3.7%

Коммунальные услуги

4.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.5%

Сырьевые материалы

-

9.5%

Энергетика

-

28.3%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

EWS
52.5%
NORW
23.8%

Промышленность

EWS
17.4%
NORW
14.8%

Недвижимость

EWS
8.7%
NORW
0.4%

Потребительский циклический сектор

EWS
4.8%
NORW
0.6%

Технологии

EWS
4.7%
NORW
3.7%

Коммунальные услуги

EWS
4.1%
NORW
0.7%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.0%
NORW
11.7%

Коммуникационные услуги

EWS
3.8%
NORW
6.5%

Сырьевые материалы

EWS

-

NORW
9.5%

Энергетика

EWS

-

NORW
28.3%

Здравоохранение

EWS

-

NORW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с FLGREWS с SMIN
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

EWS vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.53

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.19

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.83

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

5.89

+0.32

EWS vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и NORW

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-35.62%

-39.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-14.49%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-16.06%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-32.78%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-33.86%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-9.61%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-10.13%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.49%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и NORW

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 3.64%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.55%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

14.15%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

17.30%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

21.99%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

20.54%

-2.61%

Сравнение комиссий EWS и NORW

И EWS, и NORW имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и NORW

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности NORW в 7.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.78%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.60%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

EWS and NORW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (5.55%) compared to EWS (3.64%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, NORW leads with 9.22% vs 8.19% for EWS. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 9.22% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS and NORW have the same expense ratio: 0.50% per year.

NORW has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 3.78% for EWS.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while NORW is Europe Equities. EWS tracks MSCI Singapore Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор