PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDO с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с NORW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both exchange-traded funds - EIDO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -5.06%/yr vs 9.79%/yr for NORW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -42.25%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: -5.06% против 9.79% соответственно.

EIDO

1 день
-3.83%
1 месяц
-27.47%
С начала года
-42.25%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-39.51%
3 года*
-20.35%
5 лет*
-10.73%
10 лет*
-5.06%

NORW

1 день
0.19%
1 месяц
-2.52%
С начала года
23.58%
6 месяцев
27.99%
1 год
31.28%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-42.25%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		23.58%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between EIDO and NORW is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.46

Over the past year, the correlation between EIDO and NORW has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EIDO и NORW

Секторы
EIDO
NORW

Финансовые услуги

37.8%
22.6%

Сырьевые материалы

18.5%
10.9%

Энергетика

10.6%
29.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
12.5%

Промышленность

6.1%
13.3%

Технологии

2.7%
4.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.7%

Здравоохранение

2.4%

-

Недвижимость

1.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.2%

Финансовые услуги

EIDO
37.8%
NORW
22.6%

Сырьевые материалы

EIDO
18.5%
NORW
10.9%

Энергетика

EIDO
10.6%
NORW
29.4%

Коммуникационные услуги

EIDO
8.7%
NORW
5.9%

Потребительский защитный сектор

EIDO
7.5%
NORW
12.5%

Промышленность

EIDO
6.1%
NORW
13.3%

Технологии

EIDO
2.7%
NORW
4.1%

Коммунальные услуги

EIDO
2.4%
NORW
0.7%

Здравоохранение

EIDO
2.4%
NORW

-

Недвижимость

EIDO
1.8%
NORW
0.4%

Потребительский циклический сектор

EIDO
1.6%
NORW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWW
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY

Доходность на риск

EIDO vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDONORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.69
1.87

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
2.61

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.32

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.42

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-3.09

9.61

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDO vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.69, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDONORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.69

1.87

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.34

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.47

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.40

-0.49

Просадки

Сравнение просадок EIDO и NORW

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDONORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-35.62%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-9.18%

-34.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.77%

-16.06%

-35.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.77%

-32.78%

-18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-33.86%

-25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.58%

-5.62%

-54.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.65%

-10.13%

-14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

3.26%

+9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и NORW

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDONORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

3.99%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

12.91%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

16.83%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

21.90%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

20.81%

+4.06%

Сравнение комиссий EIDO и NORW

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и NORW

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности NORW в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		6.16%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.78%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and NORW have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (8.78%) compared to NORW (3.99%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, NORW leads with 9.79% vs -5.06% for EIDO. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 9.79% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

EIDO has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 2.78% for NORW.

EIDO is categorized as Asia Pacific Equities, while NORW is Europe Equities. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор