Сравнение EWM с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EWM и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EWH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и EWH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EWH по среднегодовой доходности: 1.84% против 5.29% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EWH
И EWM, и EWH имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EWM vs. EWH — Ранг доходности на риск
EWM
EWH
Сравнение EWM c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | EWH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.05 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.61 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.75 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 11.42 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.05 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.27 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.18 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EWM и EWH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EWH
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности EWH в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EWH
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -66.44% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -14.56% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -42.71% | +18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -42.71% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -3.97% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -19.58% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.50% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EWH
iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеют волатильность 5.91% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.11% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 12.54% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 18.77% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 19.97% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 19.55% | -3.19% |