Сравнение EIDO с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares India 50 ETF (INDY).
EIDO и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: -1.75% против 6.83% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и INDY
EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
EIDO vs. INDY — Ранг доходности на риск
EIDO
INDY
Сравнение EIDO c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.63 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -0.84 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.53 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -1.75 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.63 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.16 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.35 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.22 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и INDY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и INDY
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности INDY в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и INDY
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -44.74% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -18.95% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -22.40% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -43.50% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -20.09% | -22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -12.16% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 5.71% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и INDY
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.22% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 10.91% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 14.85% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 15.04% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 19.62% | +5.03% |