PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHI с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с EWI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MCHI (iShares MSCI China ETF) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 3.79%/yr vs 14.29%/yr for EWI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 3.79% против 14.29% соответственно.

MCHI

1 день
2.13%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-12.93%
С начала года
-9.37%
1 год
-4.08%
3 года*
8.75%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
3.79%
Всё время*
2.28%

EWI

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
11.29%
С начала года
12.50%
1 год
29.57%
3 года*
26.26%
5 лет*
17.88%
10 лет*
14.29%
Всё время*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.37%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		12.50%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between MCHI and EWI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.51

The correlation between MCHI and EWI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и EWI

Секторы
MCHI
EWI

Потребительский циклический сектор

22.4%
9.0%

Коммуникационные услуги

19.3%
2.7%

Финансовые услуги

19.2%
50.1%

Технологии

13.9%

-

Промышленность

5.4%
10.4%

Здравоохранение

5.3%
1.3%

Сырьевые материалы

5.1%
1.0%

Энергетика

3.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.9%

Коммунальные услуги

1.6%
18.0%

Недвижимость

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

MCHI
22.4%
EWI
9.0%

Коммуникационные услуги

MCHI
19.3%
EWI
2.7%

Финансовые услуги

MCHI
19.2%
EWI
50.1%

Технологии

MCHI
13.9%
EWI

-

Промышленность

MCHI
5.4%
EWI
10.4%

Здравоохранение

MCHI
5.3%
EWI
1.3%

Сырьевые материалы

MCHI
5.1%
EWI
1.0%

Энергетика

MCHI
3.4%
EWI
6.6%

Потребительский защитный сектор

MCHI
2.9%
EWI
0.9%

Коммунальные услуги

MCHI
1.6%
EWI
18.0%

Недвижимость

MCHI
1.5%
EWI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWPEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL

Доходность на риск

MCHI vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.62

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.28

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.38

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

8.86

-9.24

MCHI vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа EWI равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и EWI

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-70.38%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-12.48%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-16.80%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-35.25%

-18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-43.00%

-19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.20%

-1.96%

-36.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.64%

-28.83%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

3.35%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и EWI

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares MSCI Italy ETF (EWI) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.97%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

15.51%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

18.38%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

21.09%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

22.50%

+4.85%

Сравнение комиссий MCHI и EWI

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и EWI

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности EWI в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.13%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.03%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and EWI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.01%) compared to EWI (3.97%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.29% vs 3.79% for MCHI. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.29% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

EWI has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.03% for MCHI.

MCHI is categorized as China Equities, while EWI is Europe Equities. MCHI tracks MSCI China Index, while EWI tracks MSCI Italy Index. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.49% for EWI.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор