Сравнение EWP с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
EWP и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции NORW по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.79% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и NORW
И EWP, и NORW имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
EWP vs. NORW — Ранг доходности на риск
EWP
NORW
Сравнение EWP c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.93 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.57 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.81 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 11.52 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.93 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.46 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWP и NORW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и NORW
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и NORW
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -35.62% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -14.87% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -32.78% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -33.86% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -1.13% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -10.22% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.85% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и NORW
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.26% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 13.12% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 22.33% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 21.94% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 20.79% | +1.42% |