PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWT с EWH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWT и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.10%
0.14%
EWT
EWH

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 10.63% против 0.78% соответственно.


EWT

С начала года

16.45%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

5.45%

1 год

26.12%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

EWH

С начала года

1.75%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-1.76%

1 год

2.79%

5 лет (среднегодовая)

-3.16%

10 лет (среднегодовая)

0.78%

Основные характеристики


EWTEWH
Коэф-т Шарпа1.300.14
Коэф-т Сортино1.810.36
Коэф-т Омега1.231.04
Коэф-т Кальмара1.590.08
Коэф-т Мартина6.080.35
Индекс Язвы4.47%9.27%
Дневная вол-ть20.97%23.66%
Макс. просадка-64.26%-66.43%
Текущая просадка-5.77%-30.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и EWH

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWT и EWH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWT c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.300.14
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.810.36
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.04
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.590.08
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.080.35
EWT
EWH

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа EWH равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
0.14
EWT
EWH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EWH

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности EWH в 4.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.31%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.51%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%2.96%

Просадки

Сравнение просадок EWT и EWH

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.77%
-30.89%
EWT
EWH

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EWH

Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 5.48%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
6.15%
EWT
EWH