Сравнение EWT с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EWT и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWT или EWH.
Основные характеристики
| EWT | EWH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.92% | 6.34% |
| Дох-ть за 1 год | 35.82% | 7.98% |
| Дох-ть за 3 года | 5.54% | -6.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.36% | -3.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.21% | 1.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 8.69 | 1.18 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 20.71% | 23.41% |
| Макс. просадка | -64.26% | -66.43% |
| Текущая просадка | -2.95% | -27.77% |
Корреляция
Корреляция между EWT и EWH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWT и EWH
С начала года, EWT показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 11.21% против 1.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и EWH
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWT c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и EWH
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности EWH в 4.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 10.01% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.32% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и EWH
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и EWH
Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 5.05%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.