PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWT с EWH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWT с EWH

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).

EWT и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWT или EWH.

Корреляция

Корреляция между EWT и EWH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWT и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWT:

0.25

EWH:

0.51

Коэф-т Сортино

EWT:

0.66

EWH:

0.90

Коэф-т Омега

EWT:

1.08

EWH:

1.12

Коэф-т Кальмара

EWT:

0.33

EWH:

0.33

Коэф-т Мартина

EWT:

1.02

EWH:

1.03

Индекс Язвы

EWT:

8.91%

EWH:

12.85%

Дневная вол-ть

EWT:

27.94%

EWH:

24.52%

Макс. просадка

EWT:

-64.26%

EWH:

-66.43%

Текущая просадка

EWT:

-5.13%

EWH:

-22.94%

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 10.15% против 0.71% соответственно.

EWT

С начала года

3.88%

1 месяц

17.48%

6 месяцев

-0.22%

1 год

7.04%

5 лет

15.58%

10 лет

10.15%

EWH

С начала года

13.45%

1 месяц

15.53%

6 месяцев

11.37%

1 год

12.42%

5 лет

1.63%

10 лет

0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWT и EWH

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.

EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWT и EWH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWT c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EWH

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности EWH в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		3.20%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		3.68%4.18%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%

Просадки

Сравнение просадок EWT и EWH

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EWH

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...