Сравнение EWT с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
EWT и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 15.12% против 1.84% соответственно.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и EWM
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
EWT vs. EWM — Ранг доходности на риск
EWT
EWM
Сравнение EWT c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.84 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.51 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.17 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 11.70 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.84 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.11 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.07 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EWT и EWM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и EWM
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и EWM
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -89.19% | +24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -9.09% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -23.84% | -15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -43.81% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -7.46% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -31.97% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.46% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и EWM
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 5.91% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 10.31% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 15.89% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 13.62% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 16.36% | +4.86% |