PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWT с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWT и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWT и EWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
12.89%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 15.12% против 1.84% соответственно.


EWT

1 день
1.13%
1 месяц
-4.46%
С начала года
12.89%
6 месяцев
16.96%
1 год
55.63%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.50%
10 лет*
15.12%

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Taiwan ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий EWT и EWM

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

EWT vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9494
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWTEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.84

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.51

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.17

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.90

11.70

+3.20

EWT vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWTEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.84

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.07

+0.13

Корреляция

Корреляция между EWT и EWM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EWM

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности EWM в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.93%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок EWT и EWM

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWTEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-89.19%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-9.09%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-23.84%

-15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-43.81%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-7.46%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-31.97%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.46%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EWM

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWTEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.91%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

10.31%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

15.89%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

13.62%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

16.36%

+4.86%