PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с EWI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWG tracks the MSCI Germany Index while EWI tracks the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.84%/yr vs 13.44%/yr for EWI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 7.84% против 13.44% соответственно.

EWG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.94%
1 год
0.76%
3 года*
16.50%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.84%

EWI

1 день
1.05%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.95%
6 месяцев
12.15%
1 год
25.19%
3 года*
28.16%
5 лет*
15.36%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-0.85%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		7.95%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between EWG and EWI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.76

The correlation between EWG and EWI shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWG и EWI

Секторы
EWG
EWI

Промышленность

30.3%
11.1%

Финансовые услуги

21.6%
47.8%

Технологии

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.5%

Здравоохранение

6.1%
1.4%

Сырьевые материалы

5.8%
1.1%

Коммунальные услуги

4.9%
17.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.0%

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

-

7.4%

Промышленность

EWG
30.3%
EWI
11.1%

Финансовые услуги

EWG
21.6%
EWI
47.8%

Технологии

EWG
13.8%
EWI

-

Потребительский циклический сектор

EWG
8.2%
EWI
9.8%

Коммуникационные услуги

EWG
6.6%
EWI
2.5%

Здравоохранение

EWG
6.1%
EWI
1.4%

Сырьевые материалы

EWG
5.8%
EWI
1.1%

Коммунальные услуги

EWG
4.9%
EWI
17.9%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.4%
EWI
1.0%

Недвижимость

EWG
1.3%
EWI

-

Энергетика

EWG

-

EWI
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с FLGREWG с EFAEWG с VOO
Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL

Доходность на риск

EWG vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWGEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.39

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.96

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

2.03

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

7.54

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWG vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа EWI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWGEWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.39

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.23

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWI

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, примерно равная максимальной просадке EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-70.38%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.48%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.80%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.23%

-35.25%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-43.00%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-1.61%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.19%

-28.93%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.35%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWI

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares MSCI Italy ETF (EWI) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.33%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

14.83%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

18.19%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

21.12%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

23.26%

-2.14%

Сравнение комиссий EWG и EWI

И EWG, и EWI имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWI

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EWI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.61%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.60%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EWG and EWI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (5.61%) compared to EWI (5.33%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, EWI leads with 13.44% vs 7.84% for EWG. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 13.44% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG and EWI have the same expense ratio: 0.49% per year.

EWI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.61% for EWG.

EWG tracks MSCI Germany Index, while EWI tracks MSCI Italy Index.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор