Сравнение EWH с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares India 50 ETF (INDY).
EWH и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 5.29% против 6.83% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и INDY
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
EWH vs. INDY — Ранг доходности на риск
EWH
INDY
Сравнение EWH c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | -0.63 | +2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | -0.84 | +3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.53 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | -1.75 | +13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.63 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWH и INDY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и INDY
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности INDY в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и INDY
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -44.74% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -18.95% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -22.40% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -43.50% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -20.09% | +16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -12.16% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.71% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и INDY
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.22% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 10.91% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 14.85% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 15.04% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.62% | -0.07% |