PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWH с INDY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWH tracks the MSCI Hong Kong Index while INDY tracks the S&P CNX Nifty Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWH returned 4.45%/yr vs 6.26%/yr for INDY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWH charges 0.49%/yr vs 0.94%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности EWH и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 4.45% против 6.26% соответственно.

EWH

1 день
0.14%
1 месяц
-10.01%
С начала года
2.82%
6 месяцев
3.35%
1 год
17.85%
3 года*
7.90%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
4.45%

INDY

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-15.53%
6 месяцев
-13.77%
1 год
-16.13%
3 года*
1.45%
5 лет*
1.26%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWH и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		2.82%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
INDY
iShares India 50 ETF		-15.53%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between EWH and INDY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.50

The correlation between EWH and INDY shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWH и INDY

Секторы
EWH
INDY

Финансовые услуги

45.4%
35.3%

Недвижимость

18.7%

-

Промышленность

16.6%
7.7%

Коммунальные услуги

11.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.3%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Энергетика

-

11.4%

Здравоохранение

-

4.5%

Технологии

-

8.6%

Финансовые услуги

EWH
45.4%
INDY
35.3%

Недвижимость

EWH
18.7%
INDY

-

Промышленность

EWH
16.6%
INDY
7.7%

Коммунальные услуги

EWH
11.2%
INDY
3.0%

Потребительский циклический сектор

EWH
3.7%
INDY
10.7%

Потребительский защитный сектор

EWH
2.7%
INDY
6.2%

Коммуникационные услуги

EWH
1.7%
INDY
5.3%

Сырьевые материалы

EWH

-

INDY
7.3%

Энергетика

EWH

-

INDY
11.4%

Здравоохранение

EWH

-

INDY
4.5%

Технологии

EWH

-

INDY
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN

Доходность на риск

EWH vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-1.14

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-1.64

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.82

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.85

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

-1.91

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-1.14

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.21

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EWH и INDY

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-44.74%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-18.95%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-22.40%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.28%

-22.40%

-18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-43.50%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-21.14%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-12.23%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

8.47%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и INDY

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares India 50 ETF (INDY) имеют волатильность 4.69% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.70%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.33%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

14.24%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

14.96%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

19.59%

-0.01%

Сравнение комиссий EWH и INDY

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и INDY

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности INDY в 9.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.05%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
INDY
iShares India 50 ETF		9.60%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

EWH and INDY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (4.70%) compared to EWH (4.69%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, INDY leads with 6.26% vs 4.45% for EWH. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDY has performed better with a 6.26% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 5.05% for EWH.

EWH tracks MSCI Hong Kong Index, while INDY tracks S&P CNX Nifty Index. Their fees differ too: 0.49% for EWH and 0.94% for INDY.

EWH currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWH и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор