PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NORW с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с EIS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 9.97%/yr vs 10.94%/yr for EIS. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NORW charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности NORW и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 9.97% против 10.94% соответственно.

NORW

1 день
-0.54%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
14.09%
С начала года
24.02%
1 год
31.64%
3 года*
18.74%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.97%
Всё время*
8.88%

EIS

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.18%
6 месяцев
0.29%
С начала года
9.97%
1 год
37.81%
3 года*
30.42%
5 лет*
13.24%
10 лет*
10.94%
Всё время*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EIS

iShares MSCI Israel ETF
$5.35M$7.76M$10.43M

NORW

Global X MSCI Norway ETF
$1.53M$1.42M$2.75M

Сравнение доходности по годам NORW и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		24.02%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		9.97%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Correlation

The correlation between NORW and EIS is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.44

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.53

Over the past year, the correlation between NORW and EIS has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и EIS

Секторы
NORW
EIS

Энергетика

28.3%
2.0%

Финансовые услуги

23.8%
34.4%

Промышленность

14.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

11.7%
2.3%

Сырьевые материалы

9.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.5%

Технологии

3.7%
18.7%

Коммунальные услуги

0.7%
6.7%

Потребительский циклический сектор

0.6%
2.5%

Недвижимость

0.4%
8.4%

Здравоохранение

-

9.4%

Энергетика

NORW
28.3%
EIS
2.0%

Финансовые услуги

NORW
23.8%
EIS
34.4%

Промышленность

NORW
14.8%
EIS
10.9%

Потребительский защитный сектор

NORW
11.7%
EIS
2.3%

Сырьевые материалы

NORW
9.5%
EIS
1.6%

Коммуникационные услуги

NORW
6.5%
EIS
2.5%

Технологии

NORW
3.7%
EIS
18.7%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
EIS
6.7%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.6%
EIS
2.5%

Недвижимость

NORW
0.4%
EIS
8.4%

Здравоохранение

NORW

-

EIS
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EPU

Доходность на риск

NORW vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NORW c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.63

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.32

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.47

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

7.01

-0.20

NORW vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и EIS

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-51.94%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-15.37%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-21.75%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-41.88%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-41.88%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-12.12%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-13.88%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

5.41%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и EIS

Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 4.79%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.83%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

18.99%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

23.49%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

22.37%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

21.32%

-0.76%

Сравнение комиссий NORW и EIS

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и EIS

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности EIS в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.55%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.26%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and EIS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (6.83%) compared to NORW (4.79%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs EIS's -51.94%.

On 10-year performance, EIS leads with 10.94% vs 9.97% for NORW. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 10.94% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

NORW has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.55% for EIS.

NORW is categorized as Europe Equities, while EIS is Foreign Large Cap Equities. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.59% for EIS.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор