PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с EWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с EWS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 12.33%/yr vs 7.88%/yr for EWS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 12.33% против 7.88% соответственно.

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.02%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
36.89%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%

EWS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.68%
1 год
17.42%
3 года*
20.28%
5 лет*
8.93%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и EWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		5.96%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%

Correlation

The correlation between EWP and EWS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.49

The correlation between EWP and EWS shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWP и EWS

Секторы
EWP
EWS

Финансовые услуги

41.4%
52.2%

Коммунальные услуги

21.2%
4.7%

Промышленность

16.1%
18.1%

Энергетика

5.3%

-

Технологии

4.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.2%

Недвижимость

2.9%
8.6%

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

EWP
41.4%
EWS
52.2%

Коммунальные услуги

EWP
21.2%
EWS
4.7%

Промышленность

EWP
16.1%
EWS
18.1%

Энергетика

EWP
5.3%
EWS

-

Технологии

EWP
4.9%
EWS
4.0%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.0%
EWS
3.5%

Коммуникационные услуги

EWP
2.9%
EWS
4.2%

Недвижимость

EWP
2.9%
EWS
8.6%

Здравоохранение

EWP
1.3%
EWS

-

Сырьевые материалы

EWP

-

EWS

-

Потребительский защитный сектор

EWP

-

EWS
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

iShares MSCI Singapore ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с EIDOEWS с FLGR

Доходность на риск

EWP vs. EWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPEWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.15

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.69

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.24

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

5.40

+6.11

EWP vs. EWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EWS равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWS

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPEWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-75.13%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-7.82%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-16.34%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-29.06%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-40.84%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.77%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-21.98%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.23%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWS

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPEWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.05%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

12.11%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

15.24%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

17.34%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

18.04%

+4.18%

Сравнение комиссий EWP и EWS

И EWP, и EWS имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWS

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EWS в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.87%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

EWP and EWS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.21%) compared to EWS (5.05%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs EWS's -75.13%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.33% vs 7.88% for EWS. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.33% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP and EWS have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.09% for EWP.

EWP is categorized as Europe Equities, while EWS is Asia Pacific Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while EWS tracks MSCI Singapore Index.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и EWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор