PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWT с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWT с EWY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

EWT и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWT или EWY.

Корреляция

Корреляция между EWT и EWY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWT и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWT:

0.25

EWY:

-0.33

Коэф-т Сортино

EWT:

0.66

EWY:

-0.25

Коэф-т Омега

EWT:

1.08

EWY:

0.97

Коэф-т Кальмара

EWT:

0.33

EWY:

-0.17

Коэф-т Мартина

EWT:

1.02

EWY:

-0.54

Индекс Язвы

EWT:

8.91%

EWY:

14.00%

Дневная вол-ть

EWT:

27.94%

EWY:

26.03%

Макс. просадка

EWT:

-64.26%

EWY:

-74.14%

Текущая просадка

EWT:

-5.13%

EWY:

-33.85%

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 10.15% против 1.73% соответственно.

EWT

С начала года

3.88%

1 месяц

17.48%

6 месяцев

-0.22%

1 год

7.04%

5 лет

15.58%

10 лет

10.15%

EWY

С начала года

15.17%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

7.39%

1 год

-8.48%

5 лет

5.17%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWT и EWY

И EWT, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.

EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
EWY
iShares MSCI South Korea ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWT и EWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWT c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа EWY равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EWY

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности EWY в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		3.20%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		2.21%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%

Просадки

Сравнение просадок EWT и EWY

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EWY

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с iShares MSCI South Korea ETF (EWY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...