PortfoliosLab logo
Сравнение EWT с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWT и EWY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWT и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.19%
275.61%
EWT
EWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWT:

0.02

EWY:

-0.36

Коэф-т Сортино

EWT:

0.21

EWY:

-0.37

Коэф-т Омега

EWT:

1.03

EWY:

0.96

Коэф-т Кальмара

EWT:

0.02

EWY:

-0.21

Коэф-т Мартина

EWT:

0.05

EWY:

-0.68

Индекс Язвы

EWT:

8.52%

EWY:

13.59%

Дневная вол-ть

EWT:

26.83%

EWY:

25.84%

Макс. просадка

EWT:

-64.26%

EWY:

-74.14%

Текущая просадка

EWT:

-18.24%

EWY:

-37.01%

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 8.20% против 0.72% соответственно.


EWT

С начала года

-10.47%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-17.40%

1 год

-0.08%

5 лет

12.84%

10 лет

8.20%

EWY

С начала года

9.67%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-9.15%

5 лет

4.17%

10 лет

0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и EWY

И EWT, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.


График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWT: 0.59%
График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWY: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWT и EWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWT c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWT: 0.02
EWY: -0.36
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWT: 0.21
EWY: -0.37
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWT: 1.03
EWY: 0.96
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWT: 0.02
EWY: -0.21
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWT: 0.05
EWY: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа EWY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
-0.36
EWT
EWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EWY

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности EWY в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.71%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.33%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%

Просадки

Сравнение просадок EWT и EWY

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.24%
-37.01%
EWT
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EWY

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с iShares MSCI South Korea ETF (EWY) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.21%
12.78%
EWT
EWY