PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWT с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWT и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.10%
-10.89%
EWT
EWY

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 10.63% против 1.99% соответственно.


EWT

С начала года

16.45%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

5.45%

1 год

26.12%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

EWY

С начала года

-11.81%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-11.42%

1 год

-4.74%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

Основные характеристики


EWTEWY
Коэф-т Шарпа1.30-0.25
Коэф-т Сортино1.81-0.19
Коэф-т Омега1.230.98
Коэф-т Кальмара1.59-0.14
Коэф-т Мартина6.08-0.81
Индекс Язвы4.47%6.82%
Дневная вол-ть20.97%22.60%
Макс. просадка-64.26%-74.14%
Текущая просадка-5.77%-36.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и EWY

И EWT, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWT и EWY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWT c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.30-0.25
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.81-0.19
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.230.98
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.59-0.14
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.08-0.81
EWT
EWY

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа EWY равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
-0.25
EWT
EWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EWY

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности EWY в 2.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.31%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.86%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%1.39%

Просадки

Сравнение просадок EWT и EWY

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.77%
-36.30%
EWT
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 5.48%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
7.08%
EWT
EWY