PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWT с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWTEWY
Дох-ть с нач. г.19.92%-7.07%
Дох-ть за 1 год35.82%4.73%
Дох-ть за 3 года5.54%-6.71%
Дох-ть за 5 лет14.36%1.83%
Дох-ть за 10 лет11.21%2.48%
Коэф-т Шарпа1.840.33
Коэф-т Сортино2.430.63
Коэф-т Омега1.321.08
Коэф-т Кальмара1.830.21
Коэф-т Мартина8.691.26
Индекс Язвы4.38%6.06%
Дневная вол-ть20.71%22.81%
Макс. просадка-64.26%-74.14%
Текущая просадка-2.95%-32.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWT и EWY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWT и EWY

С начала года, EWT показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 11.21% против 2.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.68%
-7.38%
EWT
EWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и EWY

И EWT, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWT c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.69
EWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWY, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWY, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWY, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.26

Сравнение коэффициента Шарпа EWT и EWY

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа EWY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
0.33
EWT
EWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EWY

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности EWY в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.01%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.71%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%1.39%

Просадки

Сравнение просадок EWT и EWY

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.95%
-32.87%
EWT
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EWY

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares MSCI South Korea ETF (EWY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
4.34%
EWT
EWY