Сравнение EWT с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EWT и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 15.12% против 11.34% соответственно.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и EWY
И EWT, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EWT vs. EWY — Ранг доходности на риск
EWT
EWY
Сравнение EWT c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 3.75 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 3.92 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.56 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 6.01 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 24.11 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 3.75 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWT и EWY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и EWY
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и EWY
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -74.14% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -23.08% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -48.55% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -49.73% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -16.61% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -20.23% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 5.76% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 9.80%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 20.29% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 31.19% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 36.35% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 26.63% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 26.20% | -4.98% |