PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDY с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INDY и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDY и EWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF
-14.30%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.84%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 6.85% против 1.76% соответственно.


INDY

1 день
3.10%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-14.30%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-9.92%
3 года*
3.84%
5 лет*
2.45%
10 лет*
6.85%

EWM

1 день
1.68%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.84%
6 месяцев
11.36%
1 год
27.73%
3 года*
12.55%
5 лет*
4.95%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares India 50 ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий INDY и EWM

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

INDY vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INDYEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

1.76

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

2.41

-3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.10

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

11.53

-13.26

INDY vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа EWM равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INDYEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.76

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.07

+0.15

Корреляция

Корреляция между INDY и EWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и EWM

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности EWM в 3.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF
9.46%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.29%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок INDY и EWM

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


INDYEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-89.19%

+44.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-9.09%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-23.84%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-43.81%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.99%

-8.24%

-11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-31.98%

+19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.44%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и EWM

iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INDYEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.96%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.29%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.87%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

13.62%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

16.36%

+3.26%